Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,09 % -0,42 % -1,82 % -11,83 % -10,03 % -6,51 % -5,78 % - -
Categoria -0,23 % 0,97 % 2,44 % 7,43 % 1,68 % 4,59 % 13,13 % 16,24 % 27,84 % 35,05 %
Delta -0,03 % -1,06 % -2,86 % -9,25 % -13,51 % -14,62 % -19,64 % -22,02 % - -
Benchmark* -0,57 % 0,16 % 2,47 % 7,31 % 2,36 % 5,76 % 14,96 % 18,19 % 31,85 % 43,07 %
Delta 0,30 % -0,26 % -2,89 % -9,13 % -14,18 % -15,79 % -21,47 % -23,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,09 % 6,13 % -16,85 % 6,48 % 8,28 % 20,83 % -12,41 % 18,37 %
Delta -9,96 % 2,56 % 2,44 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,19 % -0,60 % -
Categoria 9,17 % 5,57 % 5,38 %
Delta -17,36 % -6,17 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -19,05 % -6,93 % -
Rischio
Volatilità 14,55 % 11,60 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,38 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,59 % 8,83 % -
Sortino -0,95 -0,40 -
VAR 95 -4,18 % -2,76 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,30 -
TEV 7,39 % 8,47 % -
Information ratio (IR) -2,58 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,63 0,62 -
Down Capture Ratio 1,02 0,75 -
Indice Omega 0,78 0,91 -
Reattività
Beta 0,82 0,66 -
77,83 63,15 -
Beta bull 0,78 0,54 -
Beta bear 0,84 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,46 -
Kurtosis 0,34 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR