Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -3,20 % -1,22 % 2,00 % -0,13 % 3,58 % 5,27 % 0,04 % - -
Categoria -0,57 % -1,82 % -0,84 % 4,33 % 2,31 % 12,95 % 14,79 % 2,27 % 14,26 % 43,17 %
Delta -0,48 % -1,39 % -0,38 % -2,33 % -2,44 % -9,37 % -9,52 % -2,23 % - -
Benchmark* -0,82 % -1,93 % -1,07 % 4,30 % 2,58 % 13,92 % 15,90 % 5,71 % 16,70 % 52,49 %
Delta -0,24 % -1,28 % -0,15 % -2,31 % -2,71 % -10,35 % -10,63 % -5,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,69 % -14,41 % - - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta 2,63 % 2,56 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 2,67 % 0,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,59 % -0,36 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta -6,24 % -0,33 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta -7,18 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 10,38 % 11,61 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -6,01 % -20,24 % -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 7,04 % 8,32 % -
Sortino 0,68 -0,31 -
VAR 95 -2,39 % -2,55 % -
VAR 99 -3,48 % -4,08 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,22 -
TEV 7,22 % 9,56 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,65 0,66 -
Down Capture Ratio 0,69 0,69 -
Indice Omega 1,18 0,94 -
Reattività
Beta 0,66 0,61 -
71,26 53,79 -
Beta bull 0,56 0,42 -
Beta bear 0,79 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,03 -
Kurtosis -0,35 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR