Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 1,73 % 2,15 % -0,51 % -7,72 % -7,49 % -1,45 % 3,13 % - -
Categoria 0,97 % 3,35 % 4,02 % 1,94 % -4,99 % -4,63 % 0,44 % 2,71 % 15,91 % 22,27 %
Delta -1,73 % -1,62 % -1,87 % -2,45 % -2,72 % -2,86 % -1,89 % 0,43 % - -
Benchmark* -0,52 % 1,97 % 2,60 % -0,28 % -7,44 % -7,38 % -1,92 % -0,49 % 11,10 % 20,66 %
Delta -0,24 % -0,24 % -0,45 % -0,23 % -0,27 % -0,11 % 0,47 % 3,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,88 % 2,17 % 8,11 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,11 % 0,77 % 4,81 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,37 % 1,05 % 5,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,65 % 1,30 % -
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta -0,56 % 0,81 % -
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta 0,33 % 1,54 % -
Rischio
Volatilità 8,47 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -12,00 % -12,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,10 % 5,78 % -
Sortino -0,49 -0,28 -
VAR 95 -1,95 % -1,76 % -
VAR 99 -4,19 % -3,31 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,22 -
TEV 2,44 % 3,17 % -
Information ratio (IR) 0,14 0,49 -
Up Capture Ratio 0,91 1,00 -
Down Capture Ratio 0,91 0,91 -
Indice Omega 0,79 0,90 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
91,75 81,63 -
Beta bull 1,16 0,87 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,77 -
Kurtosis 2,59 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index