Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,04 % 2,67 % 1,03 % 4,40 % 0,18 % 8,71 % -2,54 % - -
Categoria 0,03 % -0,21 % 0,64 % 0,76 % 1,78 % 0,43 % 4,66 % 0,44 % -2,20 % 2,97 %
Delta 0,07 % 0,25 % 2,03 % 0,27 % 2,62 % -0,25 % 4,05 % -2,97 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,57 % 0,52 % 0,08 % 1,06 % -0,09 % 3,85 % -5,88 % -10,06 % -0,35 %
Delta 0,05 % 0,61 % 2,15 % 0,95 % 3,34 % 0,28 % 4,86 % 3,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - - -
Categoria 3,68 % 5,92 % -11,15 % -0,97 % 2,09 % 4,55 % -2,00 % 1,12 %
Delta 5,02 % 4,84 % -10,06 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,39 % -1,96 % -
Categoria 3,97 % -0,42 % -0,40 %
Delta 2,42 % -1,55 % -
Benchmark* 3,01 % -2,68 % -2,02 %
Delta 3,38 % 0,72 % -
Rischio
Volatilità 6,00 % 9,52 % -
Volatilità Categoria 2,28 % 3,66 % 3,69 %
Volatilità Benchmark 3,73 % 6,20 % 5,34 %
Max drawdown -4,84 % -21,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,90 % 6,83 % -
Sortino 0,71 -0,64 -
VAR 95 -1,16 % -2,28 % -
VAR 99 -1,60 % -3,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,46 -
TEV 3,58 % 5,32 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,14 -
Up Capture Ratio 1,51 1,34 -
Down Capture Ratio 1,37 1,23 -
Indice Omega 1,19 0,90 -
Reattività
Beta 1,33 1,31 -
68,53 72,87 -
Beta bull 0,91 1,32 -
Beta bear 1,31 1,38 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,04 -
Kurtosis -0,49 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index