Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,33 % -0,39 % 1,49 % 1,41 % 1,12 % 1,39 % 13,99 % - -
Categoria -0,27 % -0,31 % -1,48 % -0,41 % -0,24 % -0,53 % 1,92 % 10,19 % -1,21 % 2,96 %
Delta 0,13 % -0,01 % 1,09 % 1,90 % 1,65 % 1,66 % -0,53 % 3,80 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,19 % -1,66 % -0,17 % 0,03 % -0,27 % 2,20 % 8,08 % -8,86 % -1,19 %
Delta 0,08 % -0,13 % 1,28 % 1,67 % 1,38 % 1,40 % -0,81 % 5,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,04 % 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - -
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,08 % 4,62 % -1,94 %
Delta -4,23 % 4,89 % 4,90 % -9,93 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -3,35 % 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,58 % 5,76 % -
Categoria 2,42 % 4,12 % 0,13 %
Delta -4,00 % 1,63 % -
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta -4,10 % 1,47 % -
Rischio
Volatilità 6,12 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -4,88 % -5,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,20 % 4,54 % -
Sortino -0,70 0,60 -
VAR 95 -1,27 % -1,27 % -
VAR 99 -3,89 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,41 -
TEV 4,54 % 4,15 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,35 -
Up Capture Ratio 0,86 1,25 -
Down Capture Ratio 1,46 1,18 -
Indice Omega 0,80 1,19 -
Reattività
Beta 1,41 1,28 -
49,12 64,64 -
Beta bull 1,07 1,28 -
Beta bear 1,74 1,47 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,22 -
Kurtosis 7,20 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index