Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,41 % -1,54 % 0,69 % -0,40 % -2,46 % 3,37 % 4,84 % - -
Categoria -0,05 % -0,12 % -0,06 % 1,54 % 1,73 % 1,24 % 4,15 % 8,47 % 0,45 % 3,16 %
Delta -0,27 % -0,28 % -1,48 % -0,85 % -2,14 % -3,69 % -0,78 % -3,63 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,45 % -0,64 % 0,86 % 1,59 % 0,62 % 3,87 % 3,65 % -8,76 % 0,17 %
Delta -0,15 % 0,04 % -0,90 % -0,17 % -2,00 % -3,08 % -0,50 % 1,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - - -
Categoria 3,63 % 5,94 % -11,22 % -1,02 % 2,06 % 4,57 % -1,99 % 1,11 %
Delta 5,07 % 4,82 % -9,99 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,56 % 2,77 % -
Categoria 4,52 % 2,93 % 0,15 %
Delta 1,05 % -0,16 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 0,82 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 7,16 % 8,86 % -
Volatilità Categoria 2,43 % 3,34 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -5,72 % -15,44 % -
Tempo di recupero - 779 j -
DSR 5,52 % 6,22 % -
Sortino 0,47 -0,01 -
VAR 95 -1,60 % -1,97 % -
VAR 99 -3,89 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,01 -
TEV 4,97 % 5,25 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,24 -
Up Capture Ratio 1,22 1,31 -
Down Capture Ratio 1,23 1,21 -
Indice Omega 1,15 1,01 -
Reattività
Beta 1,38 1,34 -
56,18 69,27 -
Beta bull 0,98 1,36 -
Beta bear 2,00 1,57 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,01 -
Kurtosis 3,78 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index