Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -1,98 % 0,83 % 6,10 % 3,67 % 13,60 % 15,94 % -2,60 % - -
Categoria -0,19 % -1,82 % 0,81 % 5,15 % 2,63 % 13,60 % 15,31 % 1,41 % 15,27 % 44,54 %
Delta 0,01 % -0,15 % 0,02 % 0,95 % 1,04 % 0,00 % 0,63 % -4,01 % - -
Benchmark* -0,28 % -1,89 % 1,01 % 5,67 % 2,90 % 14,87 % 16,97 % 4,85 % 18,01 % 54,65 %
Delta 0,10 % -0,08 % -0,18 % 0,43 % 0,77 % -1,26 % -1,03 % -7,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,84 % -19,69 % - - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta -0,21 % -2,72 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -0,17 % -4,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,27 % -1,58 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta 0,44 % -1,55 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta -0,50 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 13,27 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -9,64 % -25,88 % -
Tempo di recupero 76 j - -
DSR 8,55 % 11,10 % -
Sortino 1,34 -0,34 -
VAR 95 -2,54 % -3,76 % -
VAR 99 -4,27 % -5,32 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,25 -
TEV 3,23 % 4,71 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,08 -
Indice Omega 1,34 0,93 -
Reattività
Beta 0,96 1,02 -
94,20 90,15 -
Beta bull 0,92 0,99 -
Beta bear 0,87 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,12 -
Kurtosis 0,73 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR