Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,04 % 2,10 % 2,73 % 6,63 % 6,09 % 5,67 % 9,36 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,39 % 0,32 % 0,84 % 0,69 % 2,24 % 13,55 % 4,62 % 11,09 %
Delta -0,22 % 0,03 % 1,71 % 2,40 % 5,79 % 5,41 % 3,43 % -4,19 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,34 % 0,03 % -0,56 % 0,14 % 0,28 % 0,57 % 9,07 % -9,22 % -1,25 %
Delta -0,27 % 0,30 % 2,07 % 3,29 % 6,49 % 5,82 % 5,10 % 0,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,83 % 11,97 % -1,54 % 0,88 % - - - -
Categoria 2,39 % 5,05 % 6,72 % -10,17 % 1,56 % 1,59 % 4,96 % -1,62 %
Delta -9,21 % 6,92 % -8,27 % 11,05 % - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -7,97 % 9,41 % -8,53 % 19,56 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,42 % 2,93 % -
Categoria 2,50 % 4,43 % 0,98 %
Delta 2,93 % -1,51 % -
Benchmark* 1,19 % 3,14 % -1,77 %
Delta 4,24 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 5,66 % 6,28 % -
Volatilità Categoria 1,65 % 2,20 % 2,80 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,27 % 5,90 %
Max drawdown -2,80 % -10,98 % -
Tempo di recupero 146 j - -
DSR 3,49 % 4,54 % -
Sortino 0,99 -0,01 -
VAR 95 -1,23 % -1,28 % -
VAR 99 -1,59 % -2,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,01 -
TEV 6,70 % 7,38 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,44 0,23 -
Down Capture Ratio -0,16 0,00 -
Indice Omega 1,25 1,02 -
Reattività
Beta -0,12 0,09 -
0,47 0,35 -
Beta bull 0,55 -0,19 -
Beta bear -1,11 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,44 -
Kurtosis 0,49 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index