Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,58 % 5,09 % 6,52 % 8,60 % 11,84 % 13,69 % 7,17 % - -
Categoria 0,32 % 0,53 % 2,33 % 2,85 % 5,18 % 5,90 % 8,00 % 1,11 % 3,61 % 8,55 %
Delta 0,31 % 0,05 % 2,76 % 3,67 % 3,42 % 5,94 % 5,70 % 6,06 % - -
Benchmark* 0,72 % 1,09 % 4,23 % 4,31 % 7,17 % 5,73 % 7,70 % -5,43 % -3,40 % 3,88 %
Delta -0,09 % -0,50 % 0,86 % 2,20 % 1,44 % 6,11 % 5,99 % 12,60 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,94 % -7,15 % - - - - - -
Categoria 5,09 % -9,27 % 1,94 % 0,64 % 7,33 % -0,89 % -2,26 % 3,70 %
Delta -2,14 % 2,12 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 0,96 % 4,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,94 % 1,51 % -
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,29 %
Delta 2,59 % 1,66 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 4,36 % 3,94 % -
Rischio
Volatilità 5,62 % 7,46 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,66 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,37 % -10,34 % -
Tempo di recupero 71 j 978 j -
DSR 2,69 % 5,19 % -
Sortino 2,64 -0,11 -
VAR 95 -0,81 % -1,80 % -
VAR 99 -1,30 % -2,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 -0,08 -
TEV 2,87 % 4,65 % -
Information ratio (IR) 1,52 0,85 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,63 0,79 -
Indice Omega 1,59 1,00 -
Reattività
Beta 0,90 0,87 -
74,85 62,49 -
Beta bull 1,10 0,79 -
Beta bear 0,52 0,90 -
Asimmetria
Skewness 1,24 -0,01 -
Kurtosis 2,39 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index