Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -1,43 % -4,84 % -7,87 % -3,60 % -7,37 % 1,08 % 4,06 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta 0,10 % -1,45 % -3,46 % -5,89 % -2,44 % -5,28 % -1,58 % 1,99 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,30 % -0,06 % -2,48 % -3,68 % -0,61 % -3,00 % 0,06 % 9,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 6,88 % -1,95 % 2,16 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 3,00 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 2,54 % 1,89 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,25 % 3,83 % -
Rischio
Volatilità 8,01 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,24 % -9,79 % -
Tempo di recupero - 660 j -
DSR 5,86 % 5,33 % -
Sortino 0,48 0,08 -
VAR 95 -1,30 % -1,70 % -
VAR 99 -4,68 % -2,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,06 -
TEV 2,86 % 4,46 % -
Information ratio (IR) 1,14 0,86 -
Up Capture Ratio 1,08 1,03 -
Down Capture Ratio 0,88 0,82 -
Indice Omega 1,17 1,03 -
Reattività
Beta 1,10 0,92 -
88,00 65,38 -
Beta bull 1,36 0,79 -
Beta bear 1,21 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,33 -
Kurtosis 5,81 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index