Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,49 % 1,38 % 0,79 % 3,74 % 1,40 % -4,41 % 9,12 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,09 % 0,24 % 0,47 % 0,22 % 1,27 % 0,70 % -6,21 % -1,10 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta 0,07 % 0,24 % 0,44 % 1,20 % 1,96 % 0,57 % -1,38 % 8,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,31 % 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -6,03 % 6,86 % -2,08 % 2,28 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,60 % 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,31 % 2,93 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -6,03 % -0,64 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -0,60 % 2,43 % -
Rischio
Volatilità 9,94 % 7,90 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -10,85 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % 5,86 % -
Sortino -0,91 -0,02 -
VAR 95 -2,18 % -1,63 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,02 -
TEV 4,54 % 4,16 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,58 -
Up Capture Ratio 1,22 1,12 -
Down Capture Ratio 1,20 0,96 -
Indice Omega 0,76 1,01 -
Reattività
Beta 1,28 1,09 -
83,16 72,70 -
Beta bull 1,68 1,07 -
Beta bear 1,27 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,72 -
Kurtosis 4,36 4,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index