Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,47 % 1,12 % 6,42 % 7,88 % 0,79 % 11,96 % 7,79 % - -
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta 0,04 % 0,88 % 1,24 % 4,69 % 3,62 % 0,42 % 6,24 % 6,91 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,41 % 0,47 % 1,65 % 4,15 % 2,54 % 0,53 % 7,61 % 13,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 6,53 % -2,13 % 2,14 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,89 % 2,26 % -
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta 6,53 % 2,12 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 7,43 % 4,17 % -
Rischio
Volatilità 5,62 % 7,53 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,37 % -9,85 % -
Tempo di recupero 71 j 891 j -
DSR 2,81 % 5,22 % -
Sortino 2,91 -0,01 -
VAR 95 -0,81 % -1,80 % -
VAR 99 -1,30 % -2,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 -0,01 -
TEV 2,95 % 4,61 % -
Information ratio (IR) 2,52 0,90 -
Up Capture Ratio 1,06 1,02 -
Down Capture Ratio 0,55 0,81 -
Indice Omega 1,60 1,00 -
Reattività
Beta 0,96 0,88 -
72,55 63,61 -
Beta bull 1,40 0,78 -
Beta bear 0,75 0,92 -
Asimmetria
Skewness 1,00 -0,01 -
Kurtosis 1,76 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index