Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,70 % 0,34 % 0,54 % 1,76 % 1,49 % 1,76 % -1,92 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,15 % -0,25 % -0,64 % -0,56 % 2,44 % 1,79 % -0,44 % -6,58 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,08 % -1,25 % -1,04 % 1,60 % 6,09 % 5,88 % 3,42 % 5,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,38 % 9,06 % -11,28 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -8,39 % 4,07 % -1,96 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,83 % 7,07 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,40 % 0,89 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,89 % -1,41 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,17 % 2,34 % -
Rischio
Volatilità 7,69 % 7,97 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,94 % -10,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,35 % 5,63 % -
Sortino 0,27 -0,34 -
VAR 95 -1,46 % -1,67 % -
VAR 99 -2,82 % -2,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,24 -
TEV 6,78 % 6,25 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,37 -
Up Capture Ratio 0,90 0,97 -
Down Capture Ratio 0,64 0,83 -
Indice Omega 1,07 0,93 -
Reattività
Beta 0,62 0,78 -
36,40 41,65 -
Beta bull 1,13 0,95 -
Beta bear 0,32 0,44 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,15 -
Kurtosis 1,40 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index