Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,35 % 2,46 % 2,01 % 3,56 % 2,76 % 4,54 % 9,27 % - -
Categoria 0,02 % 0,32 % 0,77 % 0,99 % 2,21 % 1,20 % 1,17 % 10,73 % 3,81 % 12,42 %
Delta -0,12 % 0,03 % 1,69 % 1,02 % 1,34 % 1,57 % 3,37 % -1,46 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,70 % 1,19 % -0,18 % 1,86 % 1,24 % -3,70 % 2,08 % -5,96 % 7,48 %
Delta -0,03 % -0,35 % 1,26 % 2,20 % 1,69 % 1,52 % 8,24 % 7,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % -3,38 % 9,06 % -11,28 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 0,84 % -8,41 % 4,04 % -1,88 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,30 % -7,83 % 7,07 % 0,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,64 % 2,70 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta 3,14 % -0,38 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 8,79 % 2,74 % -
Rischio
Volatilità 5,71 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,92 % -9,65 % -
Tempo di recupero 41 j 252 j -
DSR 4,12 % 4,89 % -
Sortino 0,37 -0,07 -
VAR 95 -1,06 % -1,48 % -
VAR 99 -2,82 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,05 -
TEV 6,86 % 5,91 % -
Information ratio (IR) 1,28 0,46 -
Up Capture Ratio 0,47 0,88 -
Down Capture Ratio 0,14 0,72 -
Indice Omega 1,12 0,98 -
Reattività
Beta 0,34 0,72 -
16,94 37,78 -
Beta bull 0,52 0,95 -
Beta bear 0,37 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,52 0,33 -
Kurtosis 2,87 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bond Global - Diversified è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index