Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,73 % 3,29 % 1,07 % -1,99 % -1,68 % -2,28 % 5,23 % -5,21 % -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,23 % 0,23 % 2,27 % 0,74 % -3,26 % -3,37 % -3,72 % -6,38 % -8,23 % -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,08 % 0,36 % 1,28 % -1,33 % -5,21 % -4,83 % -4,18 % -1,74 % 1,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % -3,38 % 9,06 % -11,28 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 0,85 % -8,53 % 3,92 % -2,01 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,30 % -7,83 % 7,07 % 0,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,54 % 1,83 % -1,00 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -4,31 % -2,07 % -1,62 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -4,91 % -0,59 % 0,31 %
Rischio
Volatilità 5,22 % 6,91 % 7,91 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -9,90 % -9,90 % -13,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,15 % 4,90 % 5,79 %
Sortino -1,36 -0,19 -0,54
VAR 95 -1,27 % -1,46 % -1,67 %
VAR 99 -1,54 % -2,15 % -3,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 -0,14 -0,40
TEV 5,06 % 5,68 % 5,95 %
Information ratio (IR) -0,97 -0,10 0,05
Up Capture Ratio 0,42 0,82 0,87
Down Capture Ratio 0,78 0,84 0,86
Indice Omega 0,69 0,94 0,87
Reattività
Beta 0,56 0,74 0,83
R² 16,68 37,20 45,29
Beta bull 0,64 1,01 0,95
Beta bear 0,19 0,41 0,66
Asimmetria
Skewness -0,02 0,20 0,07
Kurtosis -0,51 0,95 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index