Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,63 % 7,41 % 4,20 % 3,94 % 5,84 % 24,18 % 72,22 % - -
Categoria -0,09 % 0,60 % 7,12 % 3,79 % 3,07 % 4,57 % 20,35 % 59,16 % 61,63 % 156,82 %
Delta 0,19 % 0,03 % 0,29 % 0,42 % 0,87 % 1,27 % 3,83 % 13,05 % - -
Benchmark* -0,38 % 0,81 % 7,31 % 4,67 % 3,41 % 5,73 % 23,61 % 73,56 % 83,57 % 202,11 %
Delta 0,48 % -0,19 % 0,10 % -0,47 % 0,53 % 0,11 % 0,57 % -1,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,67 % 33,01 % 21,65 % -12,99 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta 1,06 % 6,22 % 2,60 % 2,71 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,06 % 0,50 % -0,45 % 1,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,16 % 15,71 % -
Categoria 8,28 % 12,73 % 8,79 %
Delta 1,88 % 2,98 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -0,18 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -14,08 % -23,75 % -
Tempo di recupero 39 j 249 j -
DSR 12,69 % 10,11 % -
Sortino 0,64 1,25 -
VAR 95 -2,74 % -2,74 % -
VAR 99 -10,43 % -6,08 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,89 -
TEV 2,95 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,95 0,96 -
Indice Omega 1,21 1,39 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
97,01 94,42 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,96 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,98 -
Kurtosis 8,31 5,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR