Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,57 % -0,16 % 0,15 % 0,08 % -0,10 % -1,14 % -6,49 % - -
Categoria 0,13 % 0,26 % 0,09 % 1,18 % -2,19 % -1,96 % 2,18 % 6,18 % 3,88 % 12,41 %
Delta -0,46 % -0,83 % -0,24 % -1,03 % 2,27 % 1,86 % -3,32 % -12,67 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,23 % -0,39 % 0,53 % -4,92 % -4,78 % 0,38 % 1,30 % -0,76 % 15,76 %
Delta -0,44 % -0,80 % 0,23 % -0,38 % 5,00 % 4,68 % -1,52 % -7,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,05 % 2,27 % -17,94 % - - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta -9,49 % -3,91 % -8,04 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -11,03 % -3,50 % -6,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % -1,73 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta -1,56 % -4,42 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 0,36 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 4,46 % 5,70 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -4,56 % -13,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,54 % 4,47 % -
Sortino -0,69 -1,02 -
VAR 95 -1,19 % -1,40 % -
VAR 99 -1,67 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,80 -
TEV 6,34 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,40 0,51 -
Down Capture Ratio 0,37 0,64 -
Indice Omega 0,83 0,76 -
Reattività
Beta 0,32 0,46 -
29,14 28,31 -
Beta bull 0,34 0,42 -
Beta bear 0,24 0,29 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,30 -
Kurtosis 0,17 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index