Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,71 % 1,94 % 1,92 % 7,45 % 9,77 % 5,38 % 10,36 % 29,43 % - -
Categoria 1,59 % 0,68 % -2,05 % 1,15 % 6,55 % 0,54 % -0,59 % 45,83 % 64,30 % 152,04 %
Delta 0,12 % 1,26 % 3,97 % 6,30 % 3,21 % 4,84 % 10,95 % -16,40 % - -
Benchmark* 2,05 % 0,89 % -1,96 % 0,78 % 7,11 % 0,72 % 0,42 % 58,87 % 85,29 % 194,31 %
Delta -0,34 % 1,05 % 3,88 % 6,67 % 2,66 % 4,66 % 9,94 % -29,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,43 % 9,62 % 10,33 % -14,93 % - - - -
Categoria 2,56 % 26,67 % 19,02 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 5,87 % -17,05 % -8,69 % 0,79 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,70 % -22,88 % -11,76 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,24 % 8,50 % -
Categoria -0,65 % 13,77 % 11,49 %
Delta 8,89 % -5,28 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 7,69 % -8,39 % -
Rischio
Volatilità 14,44 % 13,76 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -15,87 % -18,08 % -
Tempo di recupero 132 j 263 j -
DSR 11,15 % 9,78 % -
Sortino 0,55 0,56 -
VAR 95 -3,30 % -2,82 % -
VAR 99 -8,60 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,40 -
TEV 10,13 % 10,13 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,72 0,66 -
Down Capture Ratio 0,55 0,75 -
Indice Omega 1,21 1,16 -
Reattività
Beta 0,66 0,70 -
69,70 56,06 -
Beta bull 0,78 0,74 -
Beta bear 0,64 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,57 -
Kurtosis 6,00 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR