Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -0,54 % 1,70 % 4,78 % 7,69 % 7,87 % 15,54 % 41,54 % - -
Categoria -1,86 % -1,48 % 1,84 % 8,25 % 7,12 % 8,11 % 19,40 % 52,40 % 65,83 % 150,37 %
Delta 0,47 % 0,93 % -0,14 % -3,48 % 0,57 % -0,24 % -3,86 % -10,85 % - -
Benchmark* -2,71 % -2,48 % 1,12 % 9,16 % 7,72 % 9,14 % 22,60 % 63,70 % 87,95 % 194,10 %
Delta 1,31 % 1,94 % 0,58 % -4,38 % -0,03 % -1,27 % -7,06 % -22,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,43 % 9,62 % 10,33 % -14,93 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 5,82 % -17,20 % -8,71 % 0,76 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,70 % -22,88 % -11,76 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,09 % 13,27 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta -4,19 % -3,16 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -8,39 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 10,95 % 13,38 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -8,18 % -18,08 % -
Tempo di recupero 80 j 263 j -
DSR 7,22 % 9,18 % -
Sortino 2,10 1,12 -
VAR 95 -3,30 % -2,82 % -
VAR 99 -3,37 % -3,37 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,77 -
TEV 9,67 % 10,23 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,60 0,68 -
Down Capture Ratio 0,48 0,69 -
Indice Omega 1,61 1,30 -
Reattività
Beta 0,63 0,67 -
33,52 54,78 -
Beta bull 0,93 0,73 -
Beta bear 0,17 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,52 -
Kurtosis 0,17 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR