Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,43 % 2,05 % 1,00 % 8,52 % 7,70 % 16,41 % 42,81 % - -
Categoria 0,51 % 1,42 % 4,87 % 8,92 % 9,04 % 9,59 % 21,09 % 57,77 % 69,26 % 156,27 %
Delta -0,49 % 0,02 % -2,83 % -7,92 % -0,52 % -1,90 % -4,68 % -14,96 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,50 % 5,75 % 11,63 % 10,95 % 11,91 % 25,75 % 71,79 % 94,22 % 204,16 %
Delta -0,77 % -0,07 % -3,70 % -10,63 % -2,42 % -4,21 % -9,34 % -28,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,44 % 9,86 % 10,57 % -15,31 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,80 % 19,03 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta 5,83 % -16,94 % -8,46 % 0,39 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,71 % -22,65 % -11,52 % -0,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,80 % 10,94 % -
Categoria 23,06 % 15,73 % 10,02 %
Delta -4,26 % -4,79 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -7,84 % -7,90 % -
Rischio
Volatilità 11,97 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,47 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -7,88 % -18,75 % -
Tempo di recupero - 283 j -
DSR 7,88 % 9,55 % -
Sortino 2,14 0,83 -
VAR 95 -3,34 % -3,14 % -
VAR 99 -3,56 % -3,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,58 -
TEV 9,44 % 10,30 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,63 0,69 -
Down Capture Ratio 0,50 0,74 -
Indice Omega 1,63 1,24 -
Reattività
Beta 0,68 0,68 -
48,63 55,02 -
Beta bull 0,83 0,72 -
Beta bear 0,75 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,42 -
Kurtosis 0,33 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR