Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 1,38 % -1,48 % -0,73 % 6,38 % 9,58 % 9,96 % 47,51 % - -
Categoria 0,35 % 3,17 % 5,44 % 5,28 % 18,51 % 17,61 % 19,00 % 64,43 % 67,84 % 159,62 %
Delta -0,87 % -1,79 % -6,91 % -6,00 % -12,13 % -8,04 % -9,04 % -16,92 % - -
Benchmark* 0,57 % 3,62 % 6,55 % 6,54 % 21,09 % 20,46 % 21,93 % 76,11 % 89,12 % 204,16 %
Delta -1,10 % -2,24 % -8,02 % -7,27 % -14,70 % -10,89 % -11,97 % -28,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,52 % 10,06 % 10,09 % -15,21 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 5,80 % -17,19 % -9,49 % 0,80 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,80 % -22,44 % -12,01 % -0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,62 % 12,78 % -
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta -8,01 % -4,09 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -10,24 % -6,87 % -
Rischio
Volatilità 11,26 % 13,47 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,39 % -18,63 % -
Tempo di recupero 81 j 267 j -
DSR 7,22 % 8,98 % -
Sortino 0,91 1,11 -
VAR 95 -2,85 % -2,50 % -
VAR 99 -3,31 % -3,31 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,74 -
TEV 10,72 % 10,53 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,51 0,66 -
Down Capture Ratio 0,45 0,64 -
Indice Omega 1,32 1,34 -
Reattività
Beta 0,55 0,66 -
R² 30,94 52,78 -
Beta bull 0,88 0,75 -
Beta bear 0,15 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,54 -
Kurtosis -0,16 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR