Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 2,41 % 1,86 % 2,74 % 1,17 % 3,00 % 8,02 % 25,44 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta 0,12 % 1,31 % 1,37 % 4,10 % 9,45 % 9,71 % 4,92 % -12,04 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta 0,53 % 0,89 % 1,08 % 4,02 % 10,36 % 9,77 % 3,07 % -20,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,06 % 10,09 % -15,21 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -16,64 % -8,85 % 0,50 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,44 % -12,01 % -0,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,94 % 4,49 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta -0,67 % -5,09 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -2,78 % -7,47 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 17,42 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -18,63 % -18,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % 12,28 % -
Sortino 0,23 0,14 -
VAR 95 -2,74 % -3,47 % -
VAR 99 -9,31 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,10 -
TEV 11,34 % 10,65 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,74 0,80 -
Down Capture Ratio 0,76 0,90 -
Indice Omega 1,10 1,08 -
Reattività
Beta 0,68 0,83 -
70,52 65,49 -
Beta bull 0,62 0,82 -
Beta bear 0,61 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,34 -
Kurtosis 3,85 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR