Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,52 % 5,15 % 2,85 % 36,33 % 25,88 % 29,38 % 98,53 % - -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,33 % 0,46 % 4,05 % 0,27 % 15,93 % 11,74 % 12,43 % 39,50 % - -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,16 % 0,63 % 3,22 % -0,86 % 13,46 % 9,40 % 10,23 % 28,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 5,12 % 6,17 % 30,25 % -11,71 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,03 % 22,35 % -
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 10,85 % 6,83 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 8,79 % 4,29 % -
Rischio
Volatilità 17,76 % 20,12 % -
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -12,25 % -26,48 % -
Tempo di recupero 169 j 214 j -
DSR 10,88 % 13,48 % -
Sortino 2,48 1,45 -
VAR 95 -3,69 % -3,69 % -
VAR 99 -4,31 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,97 -
TEV 8,46 % 8,01 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,54 -
Up Capture Ratio 1,47 1,35 -
Down Capture Ratio 1,53 1,40 -
Indice Omega 1,59 1,42 -
Reattività
Beta 1,43 1,27 -
R² 85,12 88,07 -
Beta bull 1,27 1,29 -
Beta bear 1,38 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,48 -
Kurtosis -0,64 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR