Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,90 % 3,81 % 8,87 % -2,31 % 1,02 % 19,83 % 63,94 % - -
Categoria 0,09 % 0,07 % 1,79 % 3,52 % -6,81 % -3,20 % 10,81 % 29,60 % 78,81 % 149,17 %
Delta -0,23 % 0,83 % 2,01 % 5,35 % 4,51 % 4,22 % 9,03 % 34,34 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,16 % 2,35 % 4,55 % -6,41 % -2,50 % 13,69 % 39,37 % 103,00 % 191,26 %
Delta -0,10 % 0,74 % 1,45 % 4,32 % 4,11 % 3,51 % 6,14 % 24,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,55 % 30,72 % -11,86 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,26 % 18,39 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 5,49 % 8,39 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 3,04 % 6,00 % -
Rischio
Volatilità 24,89 % 20,90 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,79 % 14,26 % -
Sortino 0,59 1,09 -
VAR 95 -6,46 % -4,35 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,74 -
TEV 7,22 % 8,50 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,71 -
Up Capture Ratio 1,24 1,33 -
Down Capture Ratio 1,21 1,28 -
Indice Omega 1,22 1,31 -
Reattività
Beta 1,17 1,22 -
93,56 86,20 -
Beta bull 1,27 1,22 -
Beta bear 1,04 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,43 -
Kurtosis 2,40 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR