Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % -0,35 % 0,74 % 7,78 % 10,51 % 0,92 % 18,28 % 74,76 % - -
Categoria 1,16 % 0,18 % 2,36 % 6,20 % 4,40 % -1,38 % 10,48 % 37,37 % 78,49 % 152,46 %
Delta 0,31 % -0,53 % -1,62 % 1,58 % 6,11 % 2,30 % 7,80 % 37,39 % - -
Benchmark* 1,43 % 0,24 % 2,53 % 7,56 % 5,75 % -0,68 % 13,42 % 47,27 % 101,35 % 195,36 %
Delta 0,05 % -0,59 % -1,79 % 0,22 % 4,76 % 1,61 % 4,86 % 27,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,60 % 30,75 % -11,87 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,31 % 19,48 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 5,51 % 8,81 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 2,98 % 6,28 % -
Rischio
Volatilità 24,17 % 20,51 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,49 % 13,80 % -
Sortino 0,61 1,20 -
VAR 95 -6,46 % -3,63 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,81 -
TEV 6,99 % 8,46 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,74 -
Up Capture Ratio 1,23 1,33 -
Down Capture Ratio 1,21 1,28 -
Indice Omega 1,23 1,37 -
Reattività
Beta 1,15 1,22 -
93,27 85,74 -
Beta bull 1,23 1,24 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,43 -
Kurtosis 2,97 1,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR