Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,27 % -4,11 % 4,46 % 12,17 % 21,62 % 20,94 % 93,62 % - -
Categoria -0,48 % 0,03 % 0,53 % 3,93 % 10,67 % 15,30 % 15,69 % 65,27 % 60,24 % 167,85 %
Delta 0,58 % -0,29 % -4,64 % 0,53 % 1,50 % 6,32 % 5,25 % 28,35 % - -
Benchmark* -0,38 % 0,10 % 0,27 % 4,67 % 11,78 % 17,48 % 17,68 % 76,21 % 79,35 % 211,59 %
Delta 0,48 % -0,37 % -4,38 % -0,21 % 0,38 % 4,13 % 3,26 % 17,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 5,17 % 5,97 % 30,08 % -11,56 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,83 % 26,09 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 13,18 % 9,22 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 10,96 % 6,44 % -
Rischio
Volatilità 18,08 % 20,13 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -12,25 % -26,48 % -
Tempo di recupero 169 j 214 j -
DSR 10,89 % 13,35 % -
Sortino 2,55 1,74 -
VAR 95 -3,69 % -3,69 % -
VAR 99 -4,31 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,16 -
TEV 8,73 % 8,09 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,80 -
Up Capture Ratio 1,51 1,37 -
Down Capture Ratio 1,51 1,42 -
Indice Omega 1,62 1,51 -
Reattività
Beta 1,45 1,27 -
R² 84,84 87,92 -
Beta bull 1,29 1,28 -
Beta bear 1,42 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,52 -
Kurtosis -0,73 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR