Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 1,52 % -0,39 % 0,98 % 12,69 % 1,52 % 7,58 % 113,15 % - -
Categoria 0,09 % 1,93 % 1,06 % 2,51 % 9,78 % 1,93 % 3,28 % 54,25 % 72,90 % 143,76 %
Delta -0,74 % -0,41 % -1,45 % -1,53 % 2,90 % -0,41 % 4,30 % 58,89 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,69 % -0,29 % -1,03 % -1,23 % 1,83 % -0,29 % 3,78 % 47,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 5,13 % 6,58 % 30,64 % -11,81 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % 29,09 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 5,13 % 13,39 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 4,15 % 10,25 % -
Rischio
Volatilità 22,10 % 19,48 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero 214 j 214 j -
DSR 16,65 % 12,80 % -
Sortino 0,34 2,03 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 1,34 -
TEV 6,48 % 8,08 % -
Information ratio (IR) 0,64 1,27 -
Up Capture Ratio 1,31 1,36 -
Down Capture Ratio 1,24 1,28 -
Indice Omega 1,14 1,61 -
Reattività
Beta 1,15 1,22 -
93,06 85,66 -
Beta bull 1,25 1,24 -
Beta bear 0,99 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,58 -
Kurtosis 4,34 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR