Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % 0,31 % -8,02 % -8,90 % -1,30 % -4,46 % -2,70 % -9,79 % - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta -0,50 % 0,64 % 2,93 % 4,10 % 10,75 % 3,91 % 7,59 % 1,39 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta -1,18 % 1,07 % 1,48 % 3,28 % 13,12 % 2,76 % 8,05 % -4,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 10,28 % -7,31 % 15,27 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,09 % 2,33 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 13,99 % 3,52 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 18,12 % 2,14 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,20 % -23,09 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 8,22 % 9,93 % -
Sortino 1,18 -0,03 -
VAR 95 -2,57 % -2,86 % -
VAR 99 -3,02 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 -0,02 -
TEV 15,84 % 18,04 % -
Information ratio (IR) 1,14 0,12 -
Up Capture Ratio 0,33 0,35 -
Down Capture Ratio -0,01 0,30 -
Indice Omega 1,26 1,00 -
Reattività
Beta 0,30 0,28 -
10,34 10,42 -
Beta bull 0,52 0,05 -
Beta bear 0,45 0,41 -
Asimmetria
Skewness 0,34 0,10 -
Kurtosis -0,26 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR