Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,81 % -1,99 % 2,21 % -9,41 % -3,78 % 1,11 % -2,91 % - -
Categoria -0,10 % 1,30 % 1,51 % 14,28 % 1,23 % 4,19 % 0,33 % 11,75 % 73,48 % 65,91 %
Delta 0,22 % 0,50 % -3,50 % -12,07 % -10,64 % -7,96 % 0,78 % -14,67 % - -
Benchmark* -0,52 % 0,45 % 0,85 % 7,60 % -2,21 % -0,13 % -4,60 % 19,87 % 51,59 % 71,65 %
Delta 0,64 % 1,36 % -2,84 % -5,39 % -7,20 % -3,65 % 5,71 % -22,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 10,24 % -7,39 % 15,30 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,05 % -2,02 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -2,63 % -4,24 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,50 % -6,72 % -
Rischio
Volatilità 15,96 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -13,68 % -21,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,12 % 10,14 % -
Sortino -0,50 -0,48 -
VAR 95 -3,02 % -2,89 % -
VAR 99 -7,23 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,35 -
TEV 18,12 % 17,51 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,19 0,25 -
Down Capture Ratio 0,19 0,30 -
Indice Omega 0,92 0,92 -
Reattività
Beta 0,38 0,30 -
18,14 12,44 -
Beta bull 0,45 0,08 -
Beta bear 0,65 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,10 -
Kurtosis 1,21 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR