Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -5,82 % -1,12 % -9,18 % -4,57 % -5,60 % -2,58 % -7,00 % - -
Categoria 0,42 % -1,06 % 1,73 % -0,99 % 1,36 % 1,20 % -0,88 % 6,18 % 73,32 % 62,54 %
Delta -0,80 % -4,77 % -2,85 % -8,19 % -5,94 % -6,81 % -1,70 % -13,18 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,11 % -2,24 % -4,57 % -3,08 % -2,44 % -5,30 % 12,59 % 56,86 % 71,93 %
Delta -1,04 % -5,93 % 1,11 % -4,61 % -1,50 % -3,17 % 2,72 % -19,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 11,00 % -7,60 % 15,45 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,58 % -4,40 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 3,82 % -2,25 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 2,99 % -4,87 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 14,52 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -13,12 % -22,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,02 % 10,75 % -
Sortino -0,52 -0,66 -
VAR 95 -2,62 % -3,07 % -
VAR 99 -7,15 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,49 -
TEV 16,63 % 17,57 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,22 0,28 -
Down Capture Ratio 0,24 0,38 -
Indice Omega 0,89 0,85 -
Reattività
Beta 0,40 0,34 -
23,29 16,28 -
Beta bull 0,36 0,10 -
Beta bear 0,66 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,10 -
Kurtosis 1,87 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR