Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,15 % -7,60 % -8,25 % -0,48 % -3,96 % -1,45 % -9,18 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta -0,37 % -1,93 % 0,55 % 1,86 % 9,01 % 2,08 % 6,73 % -0,24 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta -1,48 % -2,94 % -1,05 % 0,54 % 10,18 % 0,50 % 6,21 % -6,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 11,07 % -7,58 % 15,51 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,34 % 2,14 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 13,24 % 3,34 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 17,37 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 12,78 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,23 % -22,87 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 8,10 % 9,86 % -
Sortino 1,11 -0,04 -
VAR 95 -2,44 % -2,80 % -
VAR 99 -3,07 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,03 -
TEV 15,61 % 17,65 % -
Information ratio (IR) 1,11 0,11 -
Up Capture Ratio 0,33 0,37 -
Down Capture Ratio 0,00 0,33 -
Indice Omega 1,25 1,00 -
Reattività
Beta 0,29 0,31 -
10,31 12,59 -
Beta bull 0,43 0,08 -
Beta bear 0,53 0,45 -
Asimmetria
Skewness 0,24 0,19 -
Kurtosis -0,44 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR