Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % -0,09 % -7,72 % -8,22 % -0,46 % -3,68 % -1,48 % -8,85 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 0,18 % -1,87 % 0,43 % 1,90 % 9,03 % 2,36 % 6,70 % 0,09 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta -0,93 % -2,88 % -1,17 % 0,58 % 10,20 % 0,78 % 6,18 % -6,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 10,80 % -7,79 % 15,26 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,31 % 2,02 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 13,21 % 3,22 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 17,34 % 1,83 % -
Rischio
Volatilità 12,47 % 14,18 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,09 % -22,48 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 7,80 % 9,60 % -
Sortino 1,14 -0,06 -
VAR 95 -2,40 % -2,88 % -
VAR 99 -3,07 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,04 -
TEV 14,75 % 17,33 % -
Information ratio (IR) 1,18 0,11 -
Up Capture Ratio 0,37 0,37 -
Down Capture Ratio 0,04 0,32 -
Indice Omega 1,27 1,00 -
Reattività
Beta 0,34 0,32 -
14,53 13,61 -
Beta bull 0,52 0,14 -
Beta bear 0,53 0,42 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,21 -
Kurtosis -0,37 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR