Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,15 % 0,03 % 5,35 % 12,05 % 4,74 % 12,31 % 6,18 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 1,42 % 3,56 % 1,36 % 4,59 % 14,13 % 4,56 % 13,11 % 9,62 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 1,37 % 3,53 % 4,77 % 4,75 % 19,93 % 4,96 % 17,34 % 5,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 10,81 % -7,80 % 15,16 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,80 % 5,31 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 8,67 % 3,35 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 9,60 % 1,10 % -
Rischio
Volatilità 12,36 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -12,09 % -22,48 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 7,50 % 9,83 % -
Sortino 1,77 0,29 -
VAR 95 -2,40 % -3,07 % -
VAR 99 -3,07 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,19 -
TEV 14,85 % 17,77 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,06 -
Up Capture Ratio 0,41 0,34 -
Down Capture Ratio 0,04 0,33 -
Indice Omega 1,41 1,00 -
Reattività
Beta 0,33 0,31 -
13,43 12,84 -
Beta bull 0,49 0,18 -
Beta bear 0,45 0,40 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,25 -
Kurtosis -0,37 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR