Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,74 % -1,17 % -2,23 % -11,38 % -5,78 % 4,45 % -8,46 % - -
Categoria 0,05 % -0,63 % 1,11 % 9,23 % 0,59 % 5,16 % 9,25 % 4,42 % 69,13 % 68,88 %
Delta 0,01 % -1,11 % -2,29 % -11,46 % -11,98 % -10,94 % -4,80 % -12,89 % - -
Benchmark* 0,53 % 0,97 % -0,57 % 2,67 % -6,78 % -0,16 % 1,54 % 12,22 % 50,31 % 75,19 %
Delta -0,47 % -2,71 % -0,61 % -4,90 % -4,60 % -5,62 % 2,91 % -20,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 10,80 % -7,88 % 15,37 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % -3,36 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -0,25 % -4,63 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 9,28 % -6,44 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -13,42 % -21,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,70 % 10,11 % -
Sortino 0,06 -0,62 -
VAR 95 -3,07 % -2,88 % -
VAR 99 -7,91 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,46 -
TEV 17,02 % 17,08 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,27 0,22 -
Down Capture Ratio 0,15 0,31 -
Indice Omega 1,06 0,87 -
Reattività
Beta 0,41 0,30 -
22,69 13,01 -
Beta bull 0,42 0,07 -
Beta bear 0,72 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,19 -
Kurtosis 3,09 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR