Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 2,13 % 5,74 % 10,95 % 13,64 % 7,70 % 8,45 % 14,46 % - -
Categoria 0,02 % 3,47 % 10,89 % 16,85 % 29,77 % 11,17 % 36,35 % 31,89 % 91,08 % 99,99 %
Delta -0,84 % -1,34 % -5,15 % -5,90 % -16,13 % -3,47 % -27,91 % -17,43 % - -
Benchmark* -0,34 % 2,89 % 9,69 % 15,98 % 21,70 % 10,29 % 18,01 % 26,33 % 61,83 % 90,89 %
Delta -0,49 % -0,76 % -3,95 % -5,03 % -8,07 % -2,58 % -9,57 % -11,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,95 % 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -22,21 % 10,78 % -8,07 % 15,58 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,27 % 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,95 % 1,48 % -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta -22,21 % -6,31 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -8,27 % -5,90 % -
Rischio
Volatilità 13,94 % 12,27 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,60 % -14,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,27 % 9,09 % -
Sortino 0,07 -0,17 -
VAR 95 -3,07 % -2,58 % -
VAR 99 -7,91 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,13 -
TEV 15,25 % 15,37 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,23 0,25 -
Down Capture Ratio 0,13 0,23 -
Indice Omega 1,11 0,99 -
Reattività
Beta 0,42 0,31 -
20,54 14,83 -
Beta bull 0,10 0,18 -
Beta bear 0,81 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,60 -
Kurtosis 4,87 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR