Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 5,60 % 7,67 % 10,89 % 12,15 % 5,86 % 19,33 % 32,66 % - -
Categoria 0,62 % 0,88 % 1,35 % -0,92 % -0,33 % 3,18 % 8,12 % 11,12 % 46,06 % 50,08 %
Delta 0,80 % 4,72 % 6,33 % 11,80 % 12,49 % 2,68 % 11,21 % 21,54 % - -
Benchmark* 1,78 % 2,38 % -0,99 % -5,95 % -1,74 % 2,13 % 5,53 % 6,97 % 50,51 % 79,78 %
Delta -0,36 % 3,22 % 8,66 % 16,84 % 13,89 % 3,73 % 13,80 % 25,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 10,81 % -7,82 % 15,19 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,96 % 8,70 % -
Categoria 2,15 % 3,57 % 7,36 %
Delta 10,81 % 5,13 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 12,45 % 6,89 % -
Rischio
Volatilità 11,76 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -12,09 % -22,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,18 % 9,64 % -
Sortino 1,29 0,66 -
VAR 95 -2,33 % -2,88 % -
VAR 99 -2,58 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,38 -
TEV 14,23 % 19,09 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,36 -
Up Capture Ratio 0,39 0,46 -
Down Capture Ratio 0,10 0,29 -
Indice Omega 1,27 1,18 -
Reattività
Beta 0,33 0,34 -
15,27 11,62 -
Beta bull 0,59 0,19 -
Beta bear 0,34 0,40 -
Asimmetria
Skewness 0,33 1,48 -
Kurtosis -0,38 7,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR