Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -5,49 % -6,37 % 4,92 % 3,98 % 24,61 % 25,09 % 34,15 % 67,60 % -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta 0,61 % -1,70 % -1,53 % 7,49 % 9,23 % 10,16 % 3,92 % -20,22 % 0,61 % -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta -0,18 % -6,05 % -7,82 % 3,78 % 0,92 % 6,59 % -1,60 % -8,79 % 21,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -24,58 % 10,69 % -8,73 % 11,92 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,32 % 12,11 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 10,44 % -5,31 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 10,27 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 13,74 % 13,56 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -9,39 % -14,37 % -
Tempo di recupero 105 j 333 j -
DSR 6,82 % 8,89 % -
Sortino 4,58 1,05 -
VAR 95 -2,10 % -2,54 % -2,99 %
VAR 99 -3,41 % -4,69 % -5,28 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 0,69 -
TEV 23,95 % 18,67 % -
Information ratio (IR) 0,43 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,18 0,21 -
Down Capture Ratio -0,41 -0,05 -
Indice Omega 2,02 1,29 1,28
Reattività
Beta -0,04 0,18 -
R² 0,37 4,47 -
Beta bull 0,29 0,30 -
Beta bear -0,25 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,13 -
Kurtosis 0,40 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR