Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -1,71 % -0,80 % 5,64 % 0,84 % 1,22 % 3,96 % 3,21 % - -
Categoria 0,15 % -1,39 % 2,27 % 8,75 % 18,70 % 21,62 % 21,81 % 21,66 % 74,63 % 83,65 %
Delta -0,62 % -0,32 % -3,06 % -3,10 % -17,86 % -20,40 % -17,85 % -18,45 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,30 % 6,58 % 6,89 % 12,72 % 9,86 % 9,34 % 21,80 % 46,57 % 76,26 %
Delta -0,88 % -2,01 % -7,38 % -1,24 % -11,89 % -8,64 % -5,38 % -18,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 11,19 % -8,11 % 14,97 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,37 % 0,35 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -10,09 % -4,78 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 4,99 % -4,29 % -
Rischio
Volatilità 13,46 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -14,37 % -14,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,74 % 9,26 % -
Sortino 0,38 -0,29 -
VAR 95 -2,54 % -2,54 % -
VAR 99 -7,53 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,21 -
TEV 14,90 % 15,73 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,32 0,24 -
Down Capture Ratio 0,15 0,24 -
Indice Omega 1,15 0,96 -
Reattività
Beta 0,42 0,31 -
23,34 14,04 -
Beta bull 0,12 0,15 -
Beta bear 0,76 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,41 -
Kurtosis 4,60 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR