Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -4,88 % -5,73 % 5,43 % 4,39 % 25,17 % 26,35 % 35,58 % 68,71 % -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta 1,04 % -1,09 % -0,89 % 8,00 % 9,64 % 10,73 % 5,18 % -18,79 % 1,71 % -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta 0,25 % -5,45 % -7,17 % 4,29 % 1,32 % 7,16 % -0,34 % -7,37 % 22,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,90 % 12,69 % -9,57 % 26,14 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -24,57 % 9,93 % -8,13 % 11,98 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,32 % 12,18 % -20,36 % 31,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,57 % 12,08 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 9,69 % -5,34 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 9,52 % -1,07 % -
Rischio
Volatilità 13,75 % 12,99 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -9,63 % -14,18 % -
Tempo di recupero 100 j 334 j -
DSR 6,87 % 8,33 % -
Sortino 4,44 1,12 -
VAR 95 -2,30 % -2,44 % -2,78 %
VAR 99 -3,00 % -5,01 % -5,65 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,22 0,72 -
TEV 24,19 % 18,90 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,17 0,20 -
Down Capture Ratio -0,41 -0,07 -
Indice Omega 2,01 1,31 1,29
Reattività
Beta -0,06 0,13 -
R² 0,68 2,67 -
Beta bull 0,23 0,17 -
Beta bear -0,25 0,26 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,00 -
Kurtosis 0,47 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR