Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 3,39 % 1,64 % 10,37 % -0,70 % 10,77 % 6,83 % 25,53 % - -
Categoria 0,86 % 2,21 % 1,06 % 6,57 % -0,34 % 7,14 % 11,43 % 14,32 % 56,70 % 62,59 %
Delta -0,67 % 1,18 % 0,58 % 3,80 % -0,36 % 3,63 % -4,60 % 11,21 % - -
Benchmark* 1,10 % 1,45 % -0,45 % 4,83 % 1,21 % 7,00 % 14,56 % 15,30 % 61,28 % 99,78 %
Delta -0,91 % 1,94 % 2,09 % 5,54 % -1,91 % 3,77 % -7,73 % 10,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -9,57 % 26,14 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -7,26 % 14,88 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -20,36 % 31,36 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,24 % - -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -10,96 % - -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -19,46 % - -
Rischio
Volatilità 10,88 % - -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -12,28 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,33 % - -
Sortino -0,69 - -
VAR 95 -2,19 % - -
VAR 99 -2,64 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 - -
TEV 15,50 % - -
Information ratio (IR) -1,26 - -
Up Capture Ratio 0,11 - -
Down Capture Ratio 0,14 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 0,15 - -
3,18 - -
Beta bull 0,14 - -
Beta bear 0,24 - -
Asimmetria
Skewness 0,46 - -
Kurtosis -0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR