Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -5,27 % -6,06 % 5,57 % 4,28 % 25,13 % 26,00 % 34,63 % 67,86 % -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta 1,10 % -1,48 % -1,22 % 8,14 % 9,53 % 10,68 % 4,83 % -19,75 % 0,86 % -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta 0,32 % -5,84 % -7,51 % 4,43 % 1,21 % 7,11 % -0,68 % -8,32 % 21,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -24,49 % 10,14 % -8,64 % 12,29 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,02 % 12,17 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 10,13 % -5,24 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 9,96 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 13,24 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -9,38 % -14,59 % -
Tempo di recupero 105 j 334 j -
DSR 6,42 % 8,79 % -
Sortino 4,82 1,07 -
VAR 95 -2,19 % -2,45 % -2,72 %
VAR 99 -2,84 % -4,68 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,34 0,71 -
TEV 23,71 % 18,38 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,19 0,23 -
Down Capture Ratio -0,39 -0,03 -
Indice Omega 2,09 1,30 1,29
Reattività
Beta -0,05 0,18 -
R² 0,45 4,83 -
Beta bull 0,25 0,25 -
Beta bear -0,26 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,64 -0,29 -
Kurtosis 0,98 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR