Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,89 % 0,90 % -5,24 % -0,26 % -2,77 % 1,13 % -11,42 % - -
Categoria 0,10 % 1,17 % 4,62 % 1,51 % -3,70 % 0,65 % -2,64 % -5,35 % 62,14 % 59,08 %
Delta 0,08 % -0,28 % -3,73 % -6,75 % 3,44 % -3,42 % 3,78 % -6,07 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,46 % 0,35 % -2,27 % -1,91 % 5,58 % -3,11 % 4,25 % -13,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 10,66 % -7,78 % 15,14 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,50 % -4,36 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 3,91 % -2,21 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 3,07 % -4,83 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 14,46 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -13,30 % -22,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,41 % 10,73 % -
Sortino -0,49 -0,66 -
VAR 95 -2,82 % -3,08 % -
VAR 99 -7,95 % -5,52 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,49 -
TEV 15,71 % 17,14 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,27 0,29 -
Down Capture Ratio 0,27 0,38 -
Indice Omega 0,89 0,85 -
Reattività
Beta 0,45 0,36 -
29,61 18,62 -
Beta bull 0,45 0,17 -
Beta bear 0,72 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,18 -
Kurtosis 3,18 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR