Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % 4,34 % 7,78 % 11,28 % 11,50 % 5,29 % 18,62 % 31,34 % - -
Categoria 0,36 % 0,66 % 2,36 % 0,20 % -0,22 % 3,30 % 8,26 % 11,13 % 45,82 % 50,29 %
Delta -0,93 % 3,68 % 5,42 % 11,08 % 11,72 % 1,99 % 10,35 % 20,21 % - -
Benchmark* 0,65 % 2,82 % 0,19 % -5,16 % -1,80 % 2,79 % 6,21 % 8,85 % 51,18 % 80,94 %
Delta -1,21 % 1,52 % 7,58 % 16,44 % 13,30 % 2,50 % 12,41 % 22,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - - -
Categoria 2,17 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 10,73 % -7,79 % 15,13 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,90 % 8,68 % -
Categoria 2,17 % 3,58 % 7,37 %
Delta 10,73 % 5,10 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 12,39 % 6,87 % -
Rischio
Volatilità 11,73 % 16,61 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,23 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -12,12 % -22,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,13 % 9,63 % -
Sortino 1,29 0,66 -
VAR 95 -2,30 % -2,90 % -
VAR 99 -2,59 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,38 -
TEV 14,21 % 19,00 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,36 -
Up Capture Ratio 0,39 0,47 -
Down Capture Ratio 0,10 0,30 -
Indice Omega 1,27 1,18 -
Reattività
Beta 0,33 0,35 -
15,30 12,03 -
Beta bull 0,59 0,20 -
Beta bear 0,34 0,40 -
Asimmetria
Skewness 0,35 1,50 -
Kurtosis -0,37 7,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR