Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % 2,83 % 6,63 % 7,89 % 11,10 % 5,10 % 2,32 % 11,58 % - -
Categoria 0,43 % 4,80 % 10,70 % 12,63 % 28,92 % 8,06 % 29,50 % 28,72 % 78,26 % 91,19 %
Delta -1,00 % -1,97 % -4,07 % -4,74 % -17,82 % -2,96 % -27,18 % -17,15 % - -
Benchmark* 0,76 % 4,57 % 10,20 % 12,69 % 21,93 % 8,85 % 17,16 % 25,77 % 54,00 % 86,74 %
Delta -1,33 % -1,74 % -3,56 % -4,80 % -10,84 % -3,75 % -14,84 % -14,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -21,83 % 10,77 % -7,99 % 15,44 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % 1,49 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -21,83 % -6,17 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -8,24 % -5,90 % -
Rischio
Volatilità 13,96 % 12,25 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,59 % -14,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 9,09 % -
Sortino 0,07 -0,17 -
VAR 95 -3,08 % -2,59 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,13 -
TEV 15,21 % 15,23 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,23 0,25 -
Down Capture Ratio 0,14 0,24 -
Indice Omega 1,11 0,99 -
Reattività
Beta 0,42 0,32 -
20,87 15,67 -
Beta bull 0,11 0,19 -
Beta bear 0,81 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,61 -
Kurtosis 4,92 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR