Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,16 % 2,41 % -0,92 % -4,16 % -5,38 % 1,47 % -8,18 % - -
Categoria 0,03 % 0,40 % 1,91 % -2,62 % -1,03 % -2,04 % 2,66 % -2,28 % 3,75 % 5,36 %
Delta 0,09 % 0,76 % 0,50 % 1,70 % -3,13 % -3,34 % -1,19 % -5,90 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % -3,30 % -7,09 % - - - - -
Categoria 5,18 % 0,44 % -7,59 % 6,55 % 0,54 % 4,39 % 0,05 % -2,83 %
Delta 3,36 % -3,74 % 0,49 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % -5,29 % 4,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,09 % -3,58 % -
Categoria 2,27 % -1,78 % 0,55 %
Delta -2,18 % -1,80 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -2,40 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 9,70 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 4,83 % 4,53 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -9,77 % -14,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,76 % 6,75 % -
Sortino -0,41 -0,93 -
VAR 95 -3,18 % -2,76 % -
VAR 99 -3,97 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,75 -
TEV 8,95 % 8,53 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,34 0,32 -
Down Capture Ratio 0,41 0,49 -
Indice Omega 0,85 0,75 -
Reattività
Beta 0,62 0,46 -
24,00 14,82 -
Beta bull 0,83 0,36 -
Beta bear 0,88 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,56 -
Kurtosis 2,21 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index