Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,12 % -3,29 % -3,84 % -5,26 % -7,71 % -1,95 % -9,10 % - -
Categoria 0,38 % 0,06 % -3,15 % -4,11 % -2,84 % -4,05 % 0,65 % -5,95 % 3,01 % 0,99 %
Delta -0,08 % 0,06 % -0,14 % 0,26 % -2,42 % -3,66 % -2,60 % -3,15 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,44 % 0,03 % -0,77 % -0,09 % -2,88 % -3,43 % -3,15 % -5,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % -3,30 % -7,09 % - - - - -
Categoria 5,02 % 0,44 % -7,59 % 6,55 % 0,54 % 4,39 % 0,05 % -2,83 %
Delta 3,52 % -3,74 % 0,49 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % -5,29 % 4,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,42 % -1,98 % -
Categoria 3,85 % -1,01 % 1,68 %
Delta -1,43 % -0,97 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,56 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 9,10 % 8,29 % -
Volatilità Categoria 4,00 % 4,33 % 3,83 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -9,07 % -14,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,95 % 6,47 % -
Sortino -0,14 -0,70 -
VAR 95 -3,15 % -2,02 % -
VAR 99 -3,97 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,55 -
TEV 8,85 % 8,62 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,42 0,38 -
Down Capture Ratio 0,31 0,45 -
Indice Omega 0,98 0,82 -
Reattività
Beta 0,55 0,44 -
16,89 12,28 -
Beta bull 0,72 0,39 -
Beta bear 0,81 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,43 -
Kurtosis 3,11 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index