Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -2,20 % -3,87 % -1,51 % -8,85 % -9,04 % -3,91 % -9,98 % - -
Categoria 0,18 % -0,47 % -1,17 % -1,48 % -3,21 % -3,17 % 0,34 % -2,44 % 2,48 % 3,86 %
Delta -0,13 % -1,73 % -2,70 % -0,03 % -5,64 % -5,87 % -4,25 % -7,54 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % -3,30 % -7,09 % - - - - -
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta 3,36 % -3,65 % 0,51 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % -5,29 % 4,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,07 % -2,10 % -
Categoria 2,25 % -0,90 % 0,64 %
Delta -2,33 % -1,21 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,21 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 9,88 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 4,95 % 4,49 % 4,04 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,77 % -14,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,79 % 6,43 % -
Sortino -0,41 -0,75 -
VAR 95 -3,18 % -2,02 % -
VAR 99 -3,97 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,60 -
TEV 9,20 % 8,56 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,33 0,30 -
Down Capture Ratio 0,35 0,38 -
Indice Omega 0,90 0,81 -
Reattività
Beta 0,61 0,41 -
22,82 11,62 -
Beta bull 0,82 0,30 -
Beta bear 0,92 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,59 -
Kurtosis 1,93 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index