Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -1,29 % -4,61 % -6,93 % -7,19 % -6,94 % -15,89 % -10,60 % - -
Categoria 0,13 % 0,23 % -1,13 % 0,94 % 1,92 % 0,95 % 0,16 % 5,09 % 0,64 % 7,77 %
Delta -0,25 % -1,52 % -3,47 % -7,88 % -9,11 % -7,88 % -16,05 % -15,70 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,05 % -1,79 % -3,28 % -7,67 % -8,02 % -7,76 % -13,27 % -11,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,77 % 8,54 % -3,30 % -7,09 % - - - -
Categoria -1,44 % 4,96 % 0,59 % -8,32 % 5,74 % 0,53 % 4,41 % -0,78 %
Delta -9,33 % 3,58 % -3,90 % 1,22 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -6,06 % 4,08 % -5,29 % 4,30 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,90 % -2,72 % -
Categoria -0,37 % 1,84 % 0,65 %
Delta -12,53 % -4,57 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -7,91 % -3,60 % -
Rischio
Volatilità 9,30 % 7,72 % -
Volatilità Categoria 4,40 % 3,89 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -16,28 % -17,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,05 % 6,18 % -
Sortino -1,86 -0,93 -
VAR 95 -3,15 % -2,13 % -
VAR 99 -3,44 % -3,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,61 -0,75 -
TEV 7,06 % 7,22 % -
Information ratio (IR) -1,12 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,47 0,46 -
Down Capture Ratio 1,12 0,67 -
Indice Omega 0,54 0,75 -
Reattività
Beta 0,92 0,60 -
42,61 22,70 -
Beta bull 1,71 0,45 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,49 -
Kurtosis 0,42 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index