Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 5,30 % -3,00 % -3,87 % -1,53 % 20,74 % 19,83 % 73,64 % 54,56 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,22 % 2,91 % -3,46 % -3,49 % -7,35 % 7,60 % 7,44 % 24,71 % 21,65 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,87 % 1,64 % -2,92 % -4,85 % -9,11 % 2,91 % 3,19 % 5,12 % -13,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 1,04 % 12,04 % -0,69 % 0,05 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,69 % 22,60 % 9,80 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 10,40 % 7,52 % 3,60 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 5,75 % 2,37 % -1,61 %
Rischio
Volatilità 13,83 % 16,18 % 15,69 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -21,71 %
Tempo di recupero 43 j 257 j 801 j
DSR 8,67 % 11,36 % 11,11 %
Sortino 2,26 1,74 0,69
VAR 95 -3,27 % -3,74 % -3,31 %
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -6,27 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,23 0,49
TEV 8,06 % 7,73 % 7,29 %
Information ratio (IR) 0,71 0,31 -0,22
Up Capture Ratio 1,21 1,19 1,03
Down Capture Ratio 1,12 1,22 1,07
Indice Omega 1,62 1,52 1,21
Reattività
Beta 1,11 1,13 1,01
R² 66,59 78,14 78,42
Beta bull 0,89 1,05 0,91
Beta bear 1,21 1,06 1,01
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,94 -0,50
Kurtosis 0,26 3,11 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR