Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 0,65 % 3,98 % 5,19 % 11,60 % 5,44 % 7,93 % 62,68 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta -0,54 % 1,57 % 3,00 % 4,47 % 4,11 % 4,12 % 4,39 % 26,75 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta -0,76 % 1,64 % 3,77 % 5,00 % 3,35 % 4,65 % 4,01 % 5,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 1,04 % 12,09 % -0,75 % -0,15 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,69 % 15,89 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 1,04 % 3,87 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,37 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 15,35 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -21,38 % -21,38 % -
Tempo di recupero 257 j 257 j -
DSR 13,46 % 11,06 % -
Sortino 0,33 1,16 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -9,79 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,84 -
TEV 5,48 % 6,93 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,01 1,12 -
Indice Omega 1,15 1,40 -
Reattività
Beta 1,00 1,05 -
89,65 79,80 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,04 -
Kurtosis 6,20 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR