Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,61 % -4,02 % -2,20 % 12,08 % 17,21 % 19,26 % 27,94 % 77,37 % - -
Categoria -1,01 % -2,59 % 0,24 % 5,66 % 6,73 % 6,80 % 14,07 % 37,85 % 39,56 % 88,87 %
Delta -0,60 % -1,43 % -2,45 % 6,41 % 10,48 % 12,46 % 13,87 % 39,52 % - -
Benchmark* -1,33 % -3,02 % -0,65 % 6,38 % 7,15 % 8,03 % 18,82 % 57,60 % 76,31 % 152,20 %
Delta -0,28 % -1,00 % -1,55 % 5,70 % 10,06 % 11,23 % 9,12 % 19,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,06 % 12,09 % -0,76 % -0,13 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,71 % 22,64 % -
Categoria 18,33 % 12,84 % 7,58 %
Delta 13,38 % 9,80 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 7,56 % 4,19 % -
Rischio
Volatilità 12,31 % 16,16 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 6,66 % 11,26 % -
Sortino 4,47 1,75 -
VAR 95 -2,28 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 1,22 -
TEV 7,47 % 7,36 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,57 -
Up Capture Ratio 1,13 1,18 -
Down Capture Ratio 0,94 1,14 -
Indice Omega 2,21 1,54 -
Reattività
Beta 1,08 1,10 -
63,54 79,97 -
Beta bull 1,09 1,03 -
Beta bear 1,29 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,92 -
Kurtosis 0,75 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR