Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,75 % 2,17 % 17,90 % 24,14 % 23,35 % 33,33 % 81,96 % - -
Categoria 0,85 % 0,30 % 1,78 % 8,51 % 9,01 % 8,53 % 17,02 % 39,29 % 40,99 % 91,50 %
Delta 0,17 % 1,45 % 0,39 % 9,40 % 15,12 % 14,82 % 16,32 % 42,67 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta 0,38 % 0,42 % 0,54 % 7,68 % 13,18 % 12,83 % 10,13 % 22,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,49 % 29,47 % 13,31 % -16,52 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,85 % 12,99 % -0,90 % -0,43 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,58 % 3,25 % -6,18 % -3,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,41 % 22,70 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 13,07 % 9,86 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 7,26 % 4,25 % -
Rischio
Volatilità 12,33 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,72 % -21,65 % -
Tempo di recupero 43 j 230 j -
DSR 6,71 % 11,36 % -
Sortino 4,39 1,74 -
VAR 95 -2,36 % -3,25 % -
VAR 99 -4,07 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,39 1,21 -
TEV 7,35 % 7,15 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,59 -
Up Capture Ratio 1,13 1,19 -
Down Capture Ratio 0,95 1,16 -
Indice Omega 2,22 1,53 -
Reattività
Beta 1,09 1,12 -
64,88 81,53 -
Beta bull 1,10 1,06 -
Beta bear 1,37 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,92 -
Kurtosis 0,90 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR