Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,96 % -8,38 % -15,15 % -13,56 % -12,98 % -3,63 % 15,73 % - -
Categoria -0,45 % -0,18 % -9,46 % -13,69 % -10,87 % -12,09 % -2,74 % 5,03 % 46,50 % 57,79 %
Delta 0,98 % 1,14 % 1,07 % -1,45 % -2,69 % -0,89 % -0,89 % 10,71 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta 0,68 % 1,90 % 1,76 % 0,69 % -3,03 % 0,97 % -4,18 % -2,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,47 % 13,31 % -16,52 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta 12,90 % -0,75 % -0,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,25 % -6,18 % -3,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,29 % 6,79 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta -2,30 % 2,76 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -7,29 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 18,22 % 15,57 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,83 % -16,27 % -
Tempo di recupero 91 j 646 j -
DSR 14,14 % 11,19 % -
Sortino -0,26 0,38 -
VAR 95 -5,84 % -3,36 % -
VAR 99 -7,13 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,27 -
TEV 7,75 % 6,92 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,25 -
Up Capture Ratio 1,14 1,03 -
Down Capture Ratio 1,38 1,08 -
Indice Omega 0,97 1,13 -
Reattività
Beta 1,28 1,03 -
86,09 80,33 -
Beta bull 1,14 0,90 -
Beta bear 1,47 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,44 -
Kurtosis 1,31 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR