Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,65 % 2,61 % -7,21 % -15,18 % -10,89 % -10,81 % -1,14 % 22,51 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta 0,61 % 1,40 % 1,15 % -1,94 % -1,92 % -0,18 % 0,42 % 13,67 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,67 % 1,38 % 2,47 % 0,14 % -1,75 % 1,95 % -2,12 % 0,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,71 % 12,75 % -16,46 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta 13,13 % -1,32 % -0,38 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,49 % -6,74 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,33 % 6,80 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -2,36 % 2,77 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -7,33 % -1,72 % -
Rischio
Volatilità 18,60 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,60 % -16,03 % -
Tempo di recupero 97 j 645 j -
DSR 14,18 % 11,31 % -
Sortino -0,26 0,37 -
VAR 95 -5,36 % -3,72 % -
VAR 99 -7,01 % -6,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,27 -
TEV 7,93 % 7,37 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,16 1,02 -
Down Capture Ratio 1,40 1,07 -
Indice Omega 0,97 1,13 -
Reattività
Beta 1,31 1,03 -
86,76 78,37 -
Beta bull 1,24 0,89 -
Beta bear 1,47 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,38 -
Kurtosis 1,12 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR