Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 3,77 % 1,31 % 4,09 % 8,67 % 7,59 % 5,71 % 55,67 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,32 % 2,10 % 0,73 % 1,01 % 0,26 % 1,87 % 0,66 % 15,39 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,48 % 1,52 % 0,74 % -0,52 % -3,37 % -0,17 % -0,14 % -6,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,71 % 12,75 % -16,46 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 13,24 % -1,51 % -0,33 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,49 % -6,74 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,21 % 13,67 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -0,15 % 3,67 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -2,62 % -1,20 % -
Rischio
Volatilità 17,97 % 16,13 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -21,31 % -21,31 % -
Tempo di recupero 231 j 231 j -
DSR 13,96 % 11,67 % -
Sortino 0,14 0,91 -
VAR 95 -2,51 % -3,22 % -
VAR 99 -10,08 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,66 -
TEV 5,88 % 7,07 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,03 1,08 -
Down Capture Ratio 1,10 1,15 -
Indice Omega 1,08 1,31 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
89,46 81,44 -
Beta bull 1,15 1,06 -
Beta bear 0,97 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,93 -
Kurtosis 5,20 3,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR