Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,69 % -0,93 % -3,22 % -0,51 % 3,84 % 3,84 % 9,28 % 29,64 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta -1,77 % -1,58 % -3,21 % -2,90 % 5,89 % 5,88 % 5,72 % -0,11 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta -1,62 % -1,77 % -3,44 % -2,09 % 6,85 % 6,85 % 3,68 % -16,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,74 % 7,54 % -7,71 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -1,84 % -6,59 % 8,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,48 % -11,94 % 5,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,19 % 7,90 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 6,25 % 1,14 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 2,36 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 15,17 % 13,69 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,31 % 9,90 % -
Sortino 0,71 0,52 -
VAR 95 -2,89 % -3,02 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,38 -
TEV 13,08 % 10,68 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,70 0,72 -
Down Capture Ratio 0,58 0,70 -
Indice Omega 1,24 1,18 -
Reattività
Beta 0,59 0,66 -
49,65 53,02 -
Beta bull 0,20 0,40 -
Beta bear 0,74 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,64 -
Kurtosis 4,22 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR