Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 1,30 % 2,35 % 5,84 % 11,96 % 2,32 % 12,60 % 37,43 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta 1,04 % 2,21 % 1,37 % 5,12 % 4,48 % 0,99 % 9,05 % 1,49 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta 0,82 % 2,29 % 2,15 % 5,65 % 3,72 % 1,53 % 8,68 % -19,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % 14,74 % 7,54 % -7,71 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 9,39 % -1,75 % -6,66 % 8,35 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,98 % -11,48 % -11,94 % 5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,04 % 12,39 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 9,39 % 0,37 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 7,98 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 12,53 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,39 % 8,80 % -
Sortino 1,24 1,06 -
VAR 95 -2,75 % -2,75 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,74 -
TEV 11,54 % 10,18 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,79 0,72 -
Down Capture Ratio 0,54 0,73 -
Indice Omega 1,42 1,31 -
Reattività
Beta 0,65 0,66 -
52,17 46,67 -
Beta bull 0,47 0,44 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,72 -
Kurtosis 5,64 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR