Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -2,12 % -1,26 % 10,41 % 11,51 % 0,44 % 32,85 % 40,74 % - -
Categoria 0,52 % -1,12 % -1,90 % 9,33 % 10,71 % 0,52 % 27,51 % 28,21 % 86,70 % 155,78 %
Delta -0,08 % -1,00 % 0,64 % 1,08 % 0,80 % -0,08 % 5,34 % 12,52 % - -
Benchmark* 0,49 % -2,08 % -1,48 % 10,81 % 11,96 % 0,49 % 32,90 % 38,37 % 106,99 % 193,97 %
Delta -0,05 % -0,04 % 0,22 % -0,40 % -0,44 % -0,05 % -0,04 % 2,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,66 % 21,68 % -13,19 % - - - - -
Categoria 27,03 % 19,13 % -15,72 % 33,29 % 10,24 % 30,74 % -2,01 % 6,05 %
Delta 5,63 % 2,54 % 2,53 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,15 % -0,42 % 1,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,23 % 13,96 % -
Categoria 34,37 % 10,35 % 13,88 %
Delta 3,86 % 3,62 % -
Benchmark* 38,53 % 13,17 % 16,19 %
Delta -0,29 % 0,79 % -
Rischio
Volatilità 12,63 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,62 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 15,96 % 18,54 %
Max drawdown -9,07 % -17,24 % -
Tempo di recupero 85 j 222 j -
DSR 6,86 % 10,14 % -
Sortino 5,02 1,16 -
VAR 95 -1,95 % -3,57 % -
VAR 99 -4,34 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 0,75 -
TEV 0,49 % 0,73 % -
Information ratio (IR) -0,59 1,08 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,97 -
Indice Omega 2,36 1,32 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
99,90 99,82 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,05 -
Kurtosis 1,48 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR