Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 2,94 % 3,41 % 1,22 % -5,37 % -5,18 % 0,33 % 2,64 % - -
Categoria 0,54 % 2,18 % 2,65 % 1,58 % -3,73 % -3,63 % 0,86 % 3,34 % -2,41 % 5,89 %
Delta 0,12 % 0,76 % 0,77 % -0,36 % -1,64 % -1,54 % -0,52 % -0,69 % - -
Benchmark* 0,30 % 3,06 % 3,30 % 0,91 % -5,22 % -5,24 % 0,04 % 3,64 % 4,98 % 24,07 %
Delta 0,37 % -0,12 % 0,11 % 0,31 % -0,15 % 0,07 % 0,29 % -0,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,97 % 1,30 % -1,95 % 10,16 % 1,04 % -5,04 %
Delta 1,10 % 4,27 % 3,80 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,24 % 0,69 % -
Categoria -0,76 % 0,36 % -1,48 %
Delta -1,48 % 0,33 % -
Benchmark* -2,25 % 1,18 % -0,19 %
Delta 0,01 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 8,41 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 6,73 % 5,92 % 5,91 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 7,92 % 7,69 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 5,48 % -
Sortino -0,72 -0,39 -
VAR 95 -1,64 % -1,62 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,30 -
TEV 2,65 % 4,36 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,88 0,78 -
Down Capture Ratio 0,90 0,78 -
Indice Omega 0,79 0,90 -
Reattività
Beta 0,85 0,74 -
92,71 69,97 -
Beta bull 0,78 0,58 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,94 -
Kurtosis 5,10 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index