Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,51 % -2,13 % -4,54 % -8,95 % -8,31 % -2,11 % 1,48 % - -
Categoria -0,17 % -0,32 % -1,40 % -3,00 % -6,74 % -6,15 % -0,70 % 0,76 % -7,53 % 1,15 %
Delta 0,07 % -0,19 % -0,72 % -1,54 % -2,21 % -2,15 % -1,41 % 0,72 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,30 % -1,47 % -4,07 % -9,00 % -8,27 % -1,66 % 2,62 % -1,08 % 16,61 %
Delta -0,13 % -0,20 % -0,66 % -0,47 % 0,05 % -0,04 % -0,45 % -1,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,99 % 1,30 % -2,01 % 10,23 % 1,04 % -5,04 %
Delta 1,10 % 4,27 % 3,82 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,24 % 0,69 % -
Categoria -0,76 % 0,35 % -1,48 %
Delta -1,48 % 0,34 % -
Benchmark* -2,25 % 1,18 % -0,19 %
Delta 0,01 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 8,41 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 6,72 % 5,92 % 5,91 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 7,92 % 7,69 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 5,48 % -
Sortino -0,72 -0,39 -
VAR 95 -1,64 % -1,62 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,30 -
TEV 2,65 % 4,36 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,88 0,78 -
Down Capture Ratio 0,90 0,78 -
Indice Omega 0,79 0,90 -
Reattività
Beta 0,85 0,74 -
92,71 69,97 -
Beta bull 0,78 0,58 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,94 -
Kurtosis 5,10 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index