Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % 0,64 % -0,65 % -0,59 % 4,29 % 8,59 % 9,33 % 36,58 % - -
Categoria 0,13 % 0,22 % -0,84 % -1,95 % 1,25 % 4,56 % 5,31 % 26,51 % 14,78 % 40,72 %
Delta 1,10 % 0,42 % 0,19 % 1,37 % 3,04 % 4,04 % 4,01 % 10,07 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,14 % -0,54 % 0,98 % 5,15 % 9,18 % 8,29 % 33,58 % 26,65 % 72,48 %
Delta 1,57 % 0,78 % -0,11 % -1,56 % -0,86 % -0,59 % 1,04 % 2,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - -
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,18 % 13,06 % -7,73 %
Delta -2,21 % 5,88 % -6,25 % -5,78 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,93 % -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,90 % 11,41 % -
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 4,18 % 2,59 % -
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta 0,34 % 0,20 % -
Rischio
Volatilità 6,02 % 7,31 % -
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -4,84 % -12,80 % -
Tempo di recupero 48 j 300 j -
DSR 3,76 % 5,14 % -
Sortino 1,81 1,68 -
VAR 95 -1,29 % -1,52 % -
VAR 99 -1,49 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 1,18 -
TEV 4,15 % 4,79 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,04 -
Up Capture Ratio 0,82 0,83 -
Down Capture Ratio 0,69 0,68 -
Indice Omega 1,47 1,49 -
Reattività
Beta 0,77 0,77 -
R² 57,78 63,03 -
Beta bull 0,75 0,77 -
Beta bear 0,84 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,78 -
Kurtosis 0,42 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market