Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,38 % 0,42 % -0,10 % 8,59 % 8,23 % 11,52 % 33,03 % - -
Categoria -0,01 % -0,39 % -0,54 % -0,63 % 6,05 % 4,80 % 6,98 % 26,63 % 18,54 % 37,16 %
Delta -0,05 % 0,01 % 0,95 % 0,53 % 2,54 % 3,42 % 4,54 % 6,40 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - -
Categoria 6,49 % 8,26 % 8,07 % -11,80 % 10,06 % 3,18 % 13,07 % -7,74 %
Delta -2,22 % 5,87 % -6,26 % -5,77 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,93 % -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,61 % 9,23 % -
Categoria 9,75 % 7,97 % 3,37 %
Delta 3,86 % 1,26 % -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta 3,15 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 6,32 % 7,50 % -
Volatilità Categoria 5,98 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -4,84 % -12,80 % -
Tempo di recupero 48 j 300 j -
DSR 3,74 % 5,37 % -
Sortino 3,10 1,19 -
VAR 95 -1,29 % -1,70 % -
VAR 99 -1,66 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,85 -
TEV 4,42 % 4,92 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,02 -
Up Capture Ratio 0,93 0,82 -
Down Capture Ratio 0,64 0,71 -
Indice Omega 1,83 1,36 -
Reattività
Beta 0,79 0,76 -
R² 54,84 63,38 -
Beta bull 0,78 0,73 -
Beta bear 0,79 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,73 -
Kurtosis 0,14 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market