Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 0,77 % 1,62 % 4,64 % -2,36 % -1,03 % 3,37 % 7,46 % - -
Categoria -0,35 % -0,05 % 0,81 % 3,70 % -0,39 % 1,87 % 4,57 % 13,31 % 23,40 % 26,25 %
Delta -0,27 % 0,82 % 0,81 % 0,94 % -1,97 % -2,90 % -1,20 % -5,85 % - -
Benchmark* -0,51 % 0,95 % 1,83 % 3,68 % -3,89 % -2,14 % 3,92 % 13,63 % 35,25 % 62,53 %
Delta -0,11 % -0,18 % -0,20 % 0,95 % 1,53 % 1,11 % -0,55 % -6,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,79 % -11,86 % 9,95 % 3,14 % 12,80 % -7,68 % 5,17 %
Delta 5,93 % -5,97 % -5,72 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % 4,97 % -
Categoria 3,84 % 5,23 % 4,24 %
Delta -1,55 % -0,26 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -0,85 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 9,21 % 8,65 % -
Volatilità Categoria 7,38 % 6,48 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -12,80 % -13,23 % -
Tempo di recupero - 663 j -
DSR 7,16 % 6,26 % -
Sortino -0,10 0,34 -
VAR 95 -2,87 % -1,94 % -
VAR 99 -3,45 % -3,45 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,25 -
TEV 6,02 % 5,75 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,69 0,75 -
Down Capture Ratio 0,68 0,72 -
Indice Omega 0,98 1,10 -
Reattività
Beta 0,72 0,78 -
67,45 60,70 -
Beta bull 0,84 0,81 -
Beta bear 0,71 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,35 -
Kurtosis 0,94 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market