Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 1,25 % 0,80 % -0,82 % 5,61 % 9,54 % 13,30 % 15,15 % 36,39 % 64,26 %
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,16 % 0,43 % -0,76 % -1,19 % 1,37 % 3,99 % 6,34 % 1,22 % 11,45 % 21,51 %
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,16 % 0,43 % -0,76 % -1,19 % 1,37 % 3,99 % 6,34 % 1,22 % 11,45 % 21,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,10 % 15,07 % -0,16 % 9,53 % 18,20 % -1,15 % 9,65 % 3,40 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -1,79 % 2,46 % -2,94 % 5,98 % 6,82 % 0,03 % 3,21 % -0,47 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -1,79 % 2,46 % -2,94 % 5,98 % 6,82 % 0,03 % 3,21 % -0,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,51 % 5,50 % 6,29 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 8,86 % 1,07 % 1,89 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 8,86 % 1,07 % 1,89 %
Rischio
Volatilità 7,06 % 9,26 % 10,21 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -4,22 % -17,44 % -17,44 %
Tempo di recupero 83 j 520 j 520 j
DSR 4,17 % 7,11 % 7,51 %
Sortino 3,00 0,37 0,56
VAR 95 -1,46 % -1,72 % -2,01 %
VAR 99 -2,08 % -5,68 % -5,68 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,29 0,41
TEV 5,53 % 6,13 % 7,03 %
Information ratio (IR) 1,89 0,13 0,22
Up Capture Ratio 1,76 1,42 1,56
Down Capture Ratio 0,95 1,53 1,64
Indice Omega 1,77 1,11 1,18
Reattività
Beta 1,33 1,46 1,54
R² 41,13 62,44 59,83
Beta bull 1,36 1,10 1,17
Beta bear 1,16 1,76 1,79
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,47 -0,94
Kurtosis 0,72 7,04 4,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD