Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,67 % 4,43 % 7,22 % 10,53 % 7,61 % 15,71 % 32,98 % - -
Categoria 0,21 % 0,31 % 0,14 % 2,57 % 6,23 % 2,08 % 5,51 % 22,12 % 19,84 % 35,80 %
Delta -0,65 % 0,36 % 4,29 % 4,66 % 4,29 % 5,54 % 10,20 % 10,86 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,18 % -0,74 % 0,10 % 4,17 % 1,02 % -0,65 % 25,06 % 30,40 % 71,61 %
Delta -0,58 % 0,49 % 5,18 % 7,12 % 6,36 % 6,59 % 16,35 % 7,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,28 % 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,03 % -11,79 % 10,11 % 3,16 % 13,08 % -7,76 %
Delta 2,89 % -0,58 % 1,35 % 4,47 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 7,94 % -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,09 % 9,05 % -
Categoria 5,70 % 6,87 % 4,10 %
Delta 4,39 % 2,18 % -
Benchmark* -0,23 % 7,74 % 5,83 %
Delta 10,33 % 1,31 % -
Rischio
Volatilità 8,26 % 8,43 % -
Volatilità Categoria 6,85 % 5,82 % 6,15 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,76 % 8,11 %
Max drawdown -9,41 % -9,41 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 5,70 % 6,04 % -
Sortino 1,40 0,99 -
VAR 95 -1,43 % -2,31 % -
VAR 99 -3,44 % -3,44 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,71 -
TEV 11,07 % 11,42 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,11 -
Up Capture Ratio 0,52 0,24 -
Down Capture Ratio 0,06 -0,20 -
Indice Omega 1,41 1,29 -
Reattività
Beta 0,19 0,01 -
4,65 0,00 -
Beta bull -0,48 -0,47 -
Beta bear 0,36 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,66 -
Kurtosis 1,65 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market