Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,00 % 0,95 % -3,28 % 2,44 % 2,44 % -1,10 % 27,33 % - -
Categoria 0,05 % 0,48 % 0,18 % 1,57 % 0,79 % 0,79 % 3,98 % 16,34 % 22,35 % 24,96 %
Delta -0,52 % -0,48 % 0,77 % -4,85 % 1,65 % 1,65 % -5,08 % 10,99 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,07 % -0,66 % -1,18 % -4,08 % -4,08 % 2,88 % 18,73 % 30,31 % 57,61 %
Delta -0,34 % -0,07 % 1,61 % -2,10 % 6,51 % 6,51 % -3,98 % 8,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,71 % 9,91 % 3,14 % 12,75 % -7,64 % 5,19 %
Delta -0,53 % 1,76 % 4,38 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,42 % 6,83 % -
Categoria 4,25 % 3,57 % 4,46 %
Delta -6,67 % 3,26 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -8,28 % 1,74 % -
Rischio
Volatilità 9,07 % 8,48 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,41 % -9,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,45 % 6,21 % -
Sortino -0,74 0,66 -
VAR 95 -3,09 % -2,34 % -
VAR 99 -3,53 % -3,44 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,48 -
TEV 12,90 % 12,03 % -
Information ratio (IR) -0,64 0,14 -
Up Capture Ratio 0,06 0,15 -
Down Capture Ratio 0,16 -0,15 -
Indice Omega 0,80 1,21 -
Reattività
Beta 0,13 0,05 -
2,39 0,28 -
Beta bull -0,16 -0,23 -
Beta bear 0,31 0,34 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,67 -
Kurtosis 1,43 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market