Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,57 % 0,34 % -3,43 % 2,34 % 0,79 % -2,65 % 20,81 % - -
Categoria 0,02 % 0,13 % 2,90 % -2,12 % -0,04 % 0,32 % 4,09 % 11,43 % 24,33 % 23,07 %
Delta 0,08 % -0,70 % -2,56 % -1,31 % 2,38 % 0,47 % -6,74 % 9,38 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,86 % 2,83 % -4,69 % -3,85 % -3,50 % 6,45 % 15,64 % 32,80 % 55,96 %
Delta -0,28 % -1,43 % -2,49 % 1,26 % 6,19 % 4,29 % -9,10 % 5,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,91 % 3,14 % 12,73 % -7,64 % 5,16 %
Delta -0,53 % 1,75 % 4,42 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,54 % 6,39 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta -5,03 % 4,22 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -7,01 % 2,75 % -
Rischio
Volatilità 9,32 % 8,45 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,41 % -9,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,80 % 6,26 % -
Sortino -0,74 0,60 -
VAR 95 -3,09 % -2,34 % -
VAR 99 -3,53 % -3,44 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 0,44 -
TEV 12,22 % 11,67 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,24 -
Up Capture Ratio 0,09 0,18 -
Down Capture Ratio 0,23 -0,07 -
Indice Omega 0,78 1,18 -
Reattività
Beta 0,20 0,10 -
4,53 1,13 -
Beta bull -0,13 -0,22 -
Beta bear 0,38 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,69 -
Kurtosis 1,06 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market