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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,28 % 1,15 % 4,84 % 7,58 % 3,96 % 2,79 % 22,60 % - -
Categoria -0,11 % -1,84 % -3,75 % -2,42 % 1,83 % -0,88 % 4,12 % 9,10 % 31,03 % 23,78 %
Delta 0,13 % 1,57 % 4,91 % 7,26 % 5,75 % 4,84 % -1,32 % 13,50 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - - -
Categoria 8,13 % 7,65 % -11,79 % 9,90 % 3,19 % 12,69 % -7,67 % 5,24 %
Delta -0,45 % 1,72 % 4,47 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % 6,84 % -
Categoria 8,67 % 3,45 % 4,27 %
Delta -4,11 % 3,39 % -
Benchmark* 13,76 % 6,32 % 7,10 %
Delta -9,20 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 7,92 % 7,84 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 6,15 % 7,64 %
Volatilità Benchmark 7,03 % 8,11 % 8,80 %
Max drawdown -7,68 % -7,68 % -
Tempo di recupero 268 j 268 j -
DSR 6,16 % 5,64 % -
Sortino 0,17 0,77 -
VAR 95 -2,35 % -2,19 % -
VAR 99 -3,53 % -2,65 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,56 -
TEV 10,85 % 11,08 % -
Information ratio (IR) -0,85 0,05 -
Up Capture Ratio 0,06 0,16 -
Down Capture Ratio -0,23 -0,14 -
Indice Omega 1,06 1,24 -
Reattività
Beta -0,06 0,03 -
0,26 0,12 -
Beta bull 0,03 -0,13 -
Beta bear -0,29 0,27 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,57 -
Kurtosis 1,82 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market