Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,23 % -1,77 % 1,23 % 5,88 % 8,89 % 8,76 % 29,75 % - -
Categoria 0,21 % -0,42 % 0,87 % 1,73 % 5,33 % 5,59 % 4,95 % 22,54 % 20,46 % 28,52 %
Delta -0,13 % 1,65 % -2,64 % -0,50 % 0,55 % 3,31 % 3,81 % 7,21 % - -
Benchmark* 0,51 % -0,57 % 0,64 % 1,96 % 5,41 % 1,01 % 1,51 % 27,00 % 32,66 % 61,24 %
Delta -0,44 % 1,81 % -2,42 % -0,73 % 0,47 % 7,89 % 7,25 % 2,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - - -
Categoria 8,24 % 7,99 % -11,77 % 10,08 % 3,15 % 13,05 % -7,80 % 5,20 %
Delta -0,55 % 1,39 % 4,44 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,80 % 8,01 % -
Categoria 5,44 % 6,52 % 4,08 %
Delta 5,36 % 1,49 % -
Benchmark* 1,61 % 7,34 % 6,04 %
Delta 9,19 % 0,68 % -
Rischio
Volatilità 7,89 % 8,40 % -
Volatilità Categoria 6,96 % 5,97 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,97 % 8,18 %
Max drawdown -9,41 % -9,41 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 5,52 % 6,06 % -
Sortino 1,54 0,82 -
VAR 95 -1,05 % -2,31 % -
VAR 99 -3,44 % -3,44 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,59 -
TEV 11,29 % 11,46 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,06 -
Up Capture Ratio 0,33 0,20 -
Down Capture Ratio -0,14 -0,21 -
Indice Omega 1,47 1,26 -
Reattività
Beta 0,14 0,02 -
2,63 0,04 -
Beta bull -0,49 -0,38 -
Beta bear 0,41 0,33 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,66 -
Kurtosis 2,41 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market