Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,02 % -0,30 % 0,82 % 2,64 % 0,81 % 1,46 % 18,10 % - -
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta 0,37 % 0,27 % 0,63 % 0,48 % 1,66 % 0,58 % -0,24 % 8,32 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta 0,18 % -0,03 % -0,36 % -0,37 % 1,12 % -0,58 % 2,81 % 18,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -1,99 % 6,67 % 2,55 % 2,95 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,21 % 5,38 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -2,81 % 1,71 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 2,77 % 4,50 % -
Rischio
Volatilità 7,41 % 5,65 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -8,78 % -9,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,28 % 4,20 % -
Sortino -0,68 0,56 -
VAR 95 -2,76 % -0,99 % -
VAR 99 -3,75 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 0,41 -
TEV 5,43 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,87 -
Up Capture Ratio 0,75 0,65 -
Down Capture Ratio 0,65 0,35 -
Indice Omega 0,80 1,18 -
Reattività
Beta 0,79 0,57 -
49,65 37,79 -
Beta bull 1,30 0,56 -
Beta bear 0,79 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -1,17 -
Kurtosis 3,77 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index