Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,57 % 1,72 % 1,52 % 4,78 % 1,20 % -1,20 % 18,26 % - -
Categoria 0,09 % 0,31 % 0,91 % 0,51 % 2,53 % 0,60 % 1,50 % 10,11 % 3,01 % 10,56 %
Delta 0,20 % 0,26 % 0,81 % 1,01 % 2,25 % 0,60 % -2,71 % 8,14 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,31 % 0,84 % -0,56 % 1,96 % 0,70 % -3,89 % 0,58 % -7,51 % 5,37 %
Delta 0,18 % 0,27 % 0,88 % 2,08 % 2,82 % 0,50 % 2,69 % 17,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -1,94 % 6,68 % 2,54 % 3,01 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,21 % 5,88 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -1,94 % 2,31 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,49 % 5,38 % -
Rischio
Volatilità 7,35 % 5,78 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -9,25 % -9,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,18 % 4,16 % -
Sortino -0,55 0,68 -
VAR 95 -2,76 % -0,99 % -
VAR 99 -3,75 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,49 -
TEV 5,46 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 0,64 1,04 -
Up Capture Ratio 0,71 0,69 -
Down Capture Ratio 0,59 0,35 -
Indice Omega 0,85 1,22 -
Reattività
Beta 0,74 0,59 -
51,10 39,31 -
Beta bull 0,98 0,62 -
Beta bear 0,79 0,68 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,90 -
Kurtosis 4,12 5,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index