Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,39 % 0,04 % -6,52 % -3,21 % -5,62 % 1,58 % 11,31 % - -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,79 % -2,21 % -0,08 % -1,35 % 2,91 % 4,44 % 3,05 % 5,05 %
Delta -0,22 % 0,39 % -0,75 % -4,31 % -3,13 % -4,27 % -1,33 % 6,86 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,32 % -0,81 % -4,62 % -1,46 % -3,83 % 1,23 % -3,06 % -12,45 % -0,24 %
Delta -0,19 % 0,71 % 0,84 % -1,90 % -1,75 % -1,79 % 0,35 % 14,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 6,68 % 2,64 % 2,90 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 3,06 % -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta -1,88 % 1,99 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,71 % 4,54 % -
Rischio
Volatilità 7,11 % 6,44 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -9,25 % -9,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,94 % 4,74 % -
Sortino -0,25 0,08 -
VAR 95 -2,76 % -1,21 % -
VAR 99 -3,75 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,06 -
TEV 5,86 % 6,31 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,72 -
Up Capture Ratio 0,51 0,61 -
Down Capture Ratio 0,44 0,39 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 0,64 0,52 -
47,44 30,74 -
Beta bull 0,94 0,39 -
Beta bear 0,77 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,59 -
Kurtosis 5,13 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index