Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,37 % 1,12 % 1,91 % 2,64 % 2,57 % 6,49 % 20,33 % - -
Categoria 0,00 % 0,57 % 1,11 % 1,04 % 1,69 % 1,47 % 3,39 % 11,71 % 3,74 % 11,91 %
Delta -0,12 % -0,20 % 0,01 % 0,88 % 0,95 % 1,10 % 3,09 % 8,62 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,34 % 1,08 % -0,21 % 1,30 % 1,19 % 1,31 % 3,18 % -6,28 % 3,12 %
Delta -0,07 % 0,04 % 0,04 % 2,12 % 1,34 % 1,37 % 5,18 % 17,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta -2,00 % 6,62 % 2,53 % 2,95 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 5,77 % -
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta 2,33 % 2,31 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 5,03 % 5,54 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 5,65 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,18 % -9,25 % -
Tempo di recupero 46 j - -
DSR 2,92 % 4,18 % -
Sortino 1,07 0,67 -
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -
VAR 99 -1,51 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,50 -
TEV 3,27 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 1,54 1,17 -
Up Capture Ratio 0,96 0,75 -
Down Capture Ratio 0,51 0,39 -
Indice Omega 1,29 1,22 -
Reattività
Beta 0,86 0,64 -
50,39 43,94 -
Beta bull 1,14 0,70 -
Beta bear 1,13 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -1,20 -
Kurtosis 1,65 5,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index