Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,01 % 0,15 % 1,03 % 1,32 % 2,14 % 4,21 % 10,55 % - -
Categoria 0,08 % -0,04 % 0,14 % 1,11 % 1,17 % 2,08 % 3,85 % 10,88 % 1,49 % 4,41 %
Delta -0,21 % 0,03 % 0,01 % -0,08 % 0,16 % 0,07 % 0,36 % -0,33 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,02 % 0,17 % 1,10 % 1,54 % 2,50 % 4,65 % 11,96 % 0,98 % 6,89 %
Delta -0,24 % 0,01 % -0,02 % -0,07 % -0,22 % -0,35 % -0,45 % -1,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,31 % 7,44 % -14,07 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,11 % -12,31 % -0,81 % 2,06 % 5,34 % -2,45 % 2,31 %
Delta -0,01 % 0,33 % -1,76 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,35 % -0,58 % -0,17 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 2,26 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,33 %
Delta -0,12 % -0,48 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta -0,83 % -0,45 % -
Rischio
Volatilità 2,76 % 4,13 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,50 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -2,18 % -9,11 % -
Tempo di recupero 169 j 499 j -
DSR 1,94 % 2,94 % -
Sortino 0,58 -0,21 -
VAR 95 -0,51 % -0,95 % -
VAR 99 -1,30 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,15 -
TEV 0,62 % 0,97 % -
Information ratio (IR) -1,34 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,28 0,96 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
95,03 94,56 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 1,03 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,11 -
Kurtosis 2,06 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index