Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -1,00 % -1,30 % -3,51 % -2,27 % 5,29 % 5,85 % 26,56 % - -
Categoria 0,12 % 0,24 % -0,82 % -1,93 % 1,27 % 4,58 % 5,33 % 26,53 % 14,80 % 40,75 %
Delta -0,94 % -1,24 % -0,48 % -1,57 % -3,55 % 0,71 % 0,52 % 0,03 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,14 % -0,54 % 0,98 % 5,15 % 9,18 % 8,29 % 33,58 % 26,65 % 72,48 %
Delta -0,47 % -0,87 % -0,76 % -4,48 % -7,42 % -3,89 % -2,43 % -7,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,00 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta 4,52 % -6,77 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,66 % -13,57 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 9,27 % -
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 2,29 % 0,45 % -
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -1,55 % -1,94 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 9,19 % -
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -6,41 % -11,05 % -
Tempo di recupero 49 j 337 j -
DSR 5,83 % 6,52 % -
Sortino 0,84 1,00 -
VAR 95 -1,62 % -1,96 % -
VAR 99 -3,04 % -3,43 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,71 -
TEV 7,38 % 7,96 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,73 0,77 -
Down Capture Ratio 0,65 0,72 -
Indice Omega 1,22 1,25 -
Reattività
Beta 0,85 0,68 -
R² 32,17 31,78 -
Beta bull 1,26 0,82 -
Beta bear 0,92 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,58 -
Kurtosis -0,24 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market