Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 0,16 % -1,43 % -1,01 % 0,61 % 6,24 % 8,33 % 26,89 % - -
Categoria -0,15 % -0,11 % 0,96 % 0,03 % 3,64 % 5,31 % 6,72 % 27,23 % 18,48 % 42,18 %
Delta -0,26 % 0,27 % -2,38 % -1,04 % -3,04 % 0,93 % 1,62 % -0,34 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,06 % 2,95 % 1,47 % 7,50 % 9,46 % 9,90 % 33,36 % 30,11 % 75,75 %
Delta -0,12 % 0,22 % -4,38 % -2,48 % -6,90 % -3,21 % -1,57 % -6,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,00 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 6,50 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta 4,51 % -6,77 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,66 % -13,57 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,19 % 7,86 % -
Categoria 6,90 % 8,16 % 3,44 %
Delta 1,29 % -0,30 % -
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -0,91 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 9,02 % 9,70 % -
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -6,41 % -11,05 % -
Tempo di recupero 49 j 337 j -
DSR 5,80 % 6,89 % -
Sortino 1,06 0,73 -
VAR 95 -1,62 % -2,19 % -
VAR 99 -3,04 % -3,43 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,52 -
TEV 7,26 % 8,14 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,87 0,83 -
Down Capture Ratio 0,72 0,82 -
Indice Omega 1,35 1,22 -
Reattività
Beta 0,90 0,73 -
R² 35,58 34,37 -
Beta bull 1,16 0,86 -
Beta bear 0,90 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,53 -
Kurtosis -0,36 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market