Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 4,08 % 2,66 % 16,71 % 32,77 % 10,88 % 9,32 % -5,34 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,38 % 2,41 % 2,08 % 13,64 % 24,37 % 5,15 % 4,27 % -45,63 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,54 % 1,83 % 2,09 % 12,10 % 20,73 % 3,12 % 3,47 % -67,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,78 % -6,07 % -21,47 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta -25,26 % -20,33 % -5,34 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -35,01 % -25,55 % -8,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,68 % -5,32 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -5,05 % -15,32 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -7,52 % -20,19 % -
Rischio
Volatilità 27,66 % 23,30 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -32,33 % -41,45 % -
Tempo di recupero 316 j - -
DSR 20,33 % 17,01 % -
Sortino -0,15 -0,49 -
VAR 95 -6,90 % -5,02 % -
VAR 99 -11,76 % -8,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,36 -
TEV 21,79 % 17,77 % -
Information ratio (IR) -0,35 -1,14 -
Up Capture Ratio 1,09 0,95 -
Down Capture Ratio 1,25 1,60 -
Indice Omega 1,01 0,92 -
Reattività
Beta 1,05 1,15 -
38,06 42,55 -
Beta bull 0,71 0,92 -
Beta bear 1,04 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,10 -
Kurtosis 1,07 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR