Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,24 % 1,65 % 0,43 % 1,47 % 1,51 % -4,04 % -0,31 % - -
Categoria -0,02 % 0,05 % 1,01 % 0,88 % 2,23 % 1,23 % 0,86 % 11,04 % 4,64 % 12,30 %
Delta 0,17 % 0,18 % 0,65 % -0,44 % -0,76 % 0,28 % -4,90 % -11,35 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta 0,01 % 0,18 % -0,13 % 0,38 % -0,07 % 0,13 % 0,29 % -2,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,65 % -2,96 % -4,31 % -7,97 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,89 % -1,24 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta -5,42 % -4,34 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,26 % -1,20 % -
Rischio
Volatilità 6,00 % 6,02 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,86 % -7,62 % -
Tempo di recupero - 545 j -
DSR 5,45 % 4,67 % -
Sortino -1,29 -0,92 -
VAR 95 -0,88 % -1,09 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 -0,71 -
TEV 1,29 % 1,71 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,85 0,91 -
Down Capture Ratio 0,88 0,98 -
Indice Omega 0,60 0,77 -
Reattività
Beta 0,87 0,94 -
97,61 92,31 -
Beta bull 0,86 1,02 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -2,22 -0,42 -
Kurtosis 8,29 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index