Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,11 % -1,32 % -1,06 % -0,90 % -1,64 % -2,98 % -5,69 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,11 % 0,25 % -1,09 % -1,30 % -0,18 % -1,03 % -4,46 % -11,71 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,04 % 0,34 % -0,94 % -0,16 % 5,83 % 3,38 % -0,29 % -0,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,96 % 1,77 % -17,77 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -5,98 % -3,25 % -8,41 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,41 % -0,21 % -6,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,63 % -1,96 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -4,49 % -3,90 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -0,25 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 4,44 % 5,80 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -4,37 % -9,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,56 % 4,24 % -
Sortino -1,49 -1,16 -
VAR 95 -0,96 % -1,31 % -
VAR 99 -1,47 % -1,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,85 -
TEV 5,39 % 4,76 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,01 -
Up Capture Ratio 0,49 0,65 -
Down Capture Ratio 0,57 0,69 -
Indice Omega 0,67 0,76 -
Reattività
Beta 0,42 0,63 -
48,81 49,49 -
Beta bull 0,32 0,80 -
Beta bear 0,28 0,45 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,42 -
Kurtosis -0,18 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index