Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -1,39 % -2,16 % -1,48 % -2,56 % -2,02 % 5,27 % 20,67 % - -
Categoria -0,06 % -1,47 % -0,96 % -0,74 % -0,82 % -1,26 % 6,54 % 33,99 % 38,11 % 51,31 %
Delta -0,11 % 0,08 % -1,20 % -0,74 % -1,74 % -0,76 % -1,27 % -13,32 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,77 % -1,85 % -2,18 % -1,79 % -2,73 % 4,84 % 35,65 % 40,02 % 54,74 %
Delta 0,22 % 0,38 % -0,31 % 0,70 % -0,77 % 0,71 % 0,42 % -14,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta -7,90 % -4,06 % -5,25 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,81 % 4,28 % -
Categoria 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Delta -1,11 % -4,35 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,42 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 17,99 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 11,81 % -
Sortino 0,29 0,13 -
VAR 95 -3,95 % -3,58 % -
VAR 99 -7,51 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,09 -
TEV 5,89 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,94 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,07 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
91,55 91,48 -
Beta bull 0,75 0,86 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,25 -
Kurtosis 0,72 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR