Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % -1,03 % -3,90 % 3,23 % -3,02 % -4,19 % -2,96 % 9,89 % - -
Categoria -0,04 % -0,81 % -2,57 % 6,61 % -0,86 % -2,61 % -0,86 % 25,96 % 37,65 % 51,42 %
Delta 0,76 % -0,22 % -1,33 % -3,38 % -2,16 % -1,57 % -2,10 % -16,07 % - -
Benchmark* 0,56 % -0,89 % -3,25 % 5,81 % -2,38 % -4,34 % -2,73 % 26,92 % 39,93 % 55,43 %
Delta 0,15 % -0,13 % -0,65 % -2,58 % -0,64 % 0,15 % -0,23 % -17,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 13,99 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta -7,67 % -4,04 % -5,20 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % 6,09 % -
Categoria 5,65 % 10,16 % 7,34 %
Delta 0,07 % -4,08 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 1,56 % -4,46 % -
Rischio
Volatilità 18,16 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 11,27 % -
Sortino 0,21 0,29 -
VAR 95 -3,95 % -3,09 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,20 -
TEV 5,82 % 5,04 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,07 1,11 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
91,68 91,31 -
Beta bull 0,74 0,87 -
Beta bear 0,80 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,15 -
Kurtosis 0,58 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR