Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 3,56 % 9,01 % 4,29 % 3,30 % 4,45 % 8,95 % 12,14 % - -
Categoria 0,76 % 3,61 % 9,04 % 6,50 % 5,24 % 6,21 % 14,89 % 29,20 % 50,53 % 65,76 %
Delta 0,07 % -0,05 % -0,03 % -2,21 % -1,95 % -1,76 % -5,94 % -17,06 % - -
Benchmark* 0,72 % 4,06 % 10,00 % 6,17 % 5,44 % 5,23 % 13,85 % 32,01 % 54,82 % 72,05 %
Delta 0,11 % -0,49 % -0,99 % -1,89 % -2,14 % -0,78 % -4,90 % -19,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,01 % 14,53 % -12,61 % 9,64 % 6,33 % 21,61 % -11,74 % 12,16 %
Delta -7,69 % -4,05 % -5,19 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,16 % 2,63 % -
Categoria 2,82 % 7,82 % 8,86 %
Delta -3,98 % -5,19 % -
Benchmark* 0,40 % 8,15 % 9,55 %
Delta -1,56 % -5,52 % -
Rischio
Volatilità 18,06 % 16,00 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 15,04 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 19,98 % 17,01 % 16,32 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,88 % 11,38 % -
Sortino -0,31 -0,02 -
VAR 95 -3,95 % -3,09 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,02 -
TEV 5,76 % 5,08 % -
Information ratio (IR) -0,27 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,93 0,89 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 1,06 1,02 -
Reattività
Beta 0,87 0,90 -
92,01 91,11 -
Beta bull 0,74 0,84 -
Beta bear 0,81 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,15 -
Kurtosis 0,65 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR