Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,13 % 6,12 % -2,79 % 1,60 % -0,26 % 4,30 % 12,85 % - -
Categoria 0,25 % 1,02 % 7,70 % -2,05 % 2,54 % -0,41 % 6,01 % 26,68 % 45,67 % 54,31 %
Delta -0,35 % -0,89 % -1,58 % -0,74 % -0,95 % 0,15 % -1,71 % -13,83 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,04 % 6,53 % -2,80 % 1,73 % -1,48 % 4,30 % 27,95 % 49,58 % 59,23 %
Delta 0,07 % 0,09 % -0,41 % 0,01 % -0,13 % 1,22 % 0,00 % -15,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta -7,62 % -4,03 % -5,11 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,44 % 3,81 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta 0,29 % -3,15 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 1,40 % -3,85 % -
Rischio
Volatilità 18,12 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,15 % 11,81 % -
Sortino 0,01 0,10 -
VAR 95 -3,95 % -3,58 % -
VAR 99 -7,51 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,07 -
TEV 5,87 % 5,01 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,94 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,98 -
Indice Omega 1,02 1,04 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
92,12 91,59 -
Beta bull 0,70 0,85 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,23 -
Kurtosis 0,55 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR