Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 4,79 % -5,34 % -17,21 % -12,02 % -14,44 % 0,87 % 21,34 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -0,24 % 1,18 % -0,67 % -5,88 % -5,48 % -5,81 % -0,24 % 9,54 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,08 % 0,61 % -0,11 % -4,10 % -5,73 % -4,14 % -3,89 % -3,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,38 % 21,23 % -17,82 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 9,79 % 7,18 % -1,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,16 % 1,75 % -4,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 7,56 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -0,02 % 3,53 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,99 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 16,43 % 17,25 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,65 % -17,75 % -
Tempo di recupero - 129 j -
DSR 11,70 % 11,74 % -
Sortino -0,12 0,42 -
VAR 95 -3,79 % -3,94 % -
VAR 99 -7,30 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,29 -
TEV 4,99 % 5,66 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,06 1,18 -
Down Capture Ratio 1,22 1,24 -
Indice Omega 1,00 1,13 -
Reattività
Beta 1,20 1,22 -
93,44 92,30 -
Beta bull 1,36 1,30 -
Beta bear 1,20 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,01 -
Kurtosis 1,74 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR