Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,57 % 2,21 % -2,84 % 0,12 % 3,67 % 0,12 % 9,11 % 29,77 % - -
Categoria 2,19 % 1,48 % -2,79 % -0,33 % 3,05 % -0,33 % 9,02 % 26,67 % 33,59 % 63,08 %
Delta 0,38 % 0,73 % -0,05 % 0,45 % 0,61 % 0,45 % 0,09 % 3,10 % - -
Benchmark* 2,40 % 2,17 % -1,97 % 1,69 % 6,52 % 1,69 % 13,15 % 40,67 % 58,41 % 97,21 %
Delta 0,18 % 0,04 % -0,87 % -1,57 % -2,85 % -1,57 % -4,04 % -10,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,13 % 6,47 % 17,13 % -17,34 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta -1,61 % 0,96 % 3,51 % -3,43 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -6,59 % -1,80 % 1,41 % -7,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,89 % 11,64 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta -0,52 % 1,29 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta -4,35 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 13,46 % 12,45 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,65 % -15,79 % -
Tempo di recupero 77 j 82 j -
DSR 9,79 % 8,77 % -
Sortino 1,00 0,98 -
VAR 95 -2,30 % -2,70 % -
VAR 99 -7,40 % -3,86 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,69 -
TEV 3,65 % 3,79 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 1,32 1,28 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
93,17 90,87 -
Beta bull 0,94 0,98 -
Beta bear 0,77 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,59 -
Kurtosis 4,03 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR