Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,82 % -0,42 % 15,73 % -2,91 % -2,43 % 4,30 % 33,31 % - -
Categoria 0,02 % 0,54 % -0,33 % 14,10 % -2,54 % -1,61 % 3,39 % 25,74 % 50,36 % 78,71 %
Delta 0,17 % 0,28 % -0,08 % 1,62 % -0,37 % -0,82 % 0,91 % 7,57 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,10 % -0,19 % 16,24 % -3,49 % -2,84 % 5,46 % 40,56 % 85,82 % 133,92 %
Delta 0,24 % 0,72 % -0,22 % -0,51 % 0,58 % 0,41 % -1,16 % -7,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,14 % 17,26 % -16,80 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 3,56 % 3,12 % -0,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,08 % -2,23 % -3,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,22 % 11,79 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,84 %
Delta 0,83 % 2,59 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,12 % -1,91 % -
Rischio
Volatilità 16,77 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,64 % -18,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,76 % 10,83 % -
Sortino 0,10 0,83 -
VAR 95 -4,13 % -3,58 % -
VAR 99 -8,39 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,60 -
TEV 4,14 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,09 -
Indice Omega 1,05 1,25 -
Reattività
Beta 0,90 1,00 -
95,00 90,29 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 0,81 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,64 -
Kurtosis 2,68 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR