Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,01 % -0,14 % 0,20 % 1,49 % 1,21 % 2,70 % -1,43 % - -
Categoria 0,03 % 0,57 % 0,74 % 0,89 % -0,75 % -0,51 % 2,28 % 4,46 % 2,69 % 8,05 %
Delta -0,15 % -0,58 % -0,89 % -0,69 % 2,24 % 1,72 % 0,41 % -5,89 % - -
Benchmark* 0,07 % 1,36 % 1,16 % -1,06 % -4,34 % -4,54 % -1,29 % -7,93 % -9,69 % 2,83 %
Delta -0,19 % -1,37 % -1,31 % 1,27 % 5,82 % 5,75 % 3,99 % 6,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,88 % 8,84 % -9,95 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -7,90 % 3,85 % -0,63 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,33 % 6,86 % 1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,38 % 1,03 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,86 % -1,27 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,15 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 7,67 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,70 % -10,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,14 % 5,42 % -
Sortino 0,27 -0,33 -
VAR 95 -1,41 % -1,61 % -
VAR 99 -2,70 % -2,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,23 -
TEV 6,79 % 6,24 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,40 -
Up Capture Ratio 0,85 0,92 -
Down Capture Ratio 0,60 0,77 -
Indice Omega 1,07 0,93 -
Reattività
Beta 0,58 0,73 -
34,38 39,09 -
Beta bull 1,08 0,88 -
Beta bear 0,30 0,40 -
Asimmetria
Skewness 0,13 0,14 -
Kurtosis 1,27 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index