Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 1,06 % 0,98 % -1,79 % -0,21 % 0,93 % 2,30 % 2,08 % - -
Categoria -0,09 % 0,87 % 0,72 % -1,59 % 0,29 % 1,10 % 2,46 % 5,22 % 0,82 % 15,22 %
Delta -0,09 % 0,19 % 0,27 % -0,20 % -0,50 % -0,18 % -0,16 % -3,14 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,28 % 0,73 % -1,87 % -0,04 % 1,15 % 2,34 % 4,89 % -0,22 % 17,69 %
Delta 0,00 % -0,21 % 0,26 % 0,08 % -0,17 % -0,22 % -0,04 % -2,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,04 % 6,93 % 0,11 % -7,20 % - - - -
Categoria -4,61 % 7,84 % 2,21 % -7,38 % 5,94 % -1,84 % 9,65 % 3,05 %
Delta -1,43 % -0,91 % -2,10 % 0,18 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,51 % -1,32 % -1,72 % 0,24 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,78 % 0,94 % -
Categoria 2,23 % 2,03 % 0,22 %
Delta -0,46 % -1,09 % -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -0,90 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 7,90 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 6,65 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -4,17 % -11,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,14 % 5,86 % -
Sortino -0,06 -0,33 -
VAR 95 -1,32 % -1,48 % -
VAR 99 -1,57 % -4,65 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,24 -
TEV 2,14 % 2,85 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 0,98 0,93 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
86,24 87,07 -
Beta bull 1,02 1,11 -
Beta bear 1,03 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,54 -
Kurtosis -0,31 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index