Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,93 % -0,88 % 0,06 % 1,42 % -0,25 % 8,59 % 7,83 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta 0,04 % 0,91 % 0,50 % 2,04 % 2,58 % 1,84 % 5,92 % 5,77 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,24 % 2,30 % 1,47 % 4,25 % 4,41 % 4,12 % 7,57 % 12,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 5,88 % 1,94 % -5,94 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,87 % 2,18 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 5,19 % 1,07 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 5,89 % 3,01 % -
Rischio
Volatilità 2,08 % 5,32 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,02 % -14,38 % -
Tempo di recupero - 835 j -
DSR 1,15 % 4,14 % -
Sortino 4,76 -0,10 -
VAR 95 -0,44 % -1,23 % -
VAR 99 -0,46 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,63 -0,07 -
TEV 6,47 % 7,36 % -
Information ratio (IR) 0,91 0,41 -
Up Capture Ratio 0,32 0,32 -
Down Capture Ratio -0,13 0,18 -
Indice Omega 2,47 0,99 -
Reattività
Beta 0,10 0,21 -
10,43 6,69 -
Beta bull -0,11 -0,10 -
Beta bear 0,13 0,34 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,26 -
Kurtosis -0,17 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index