Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,11 % -0,28 % 1,84 % 6,39 % -0,11 % 10,95 % 0,59 % - -
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,79 % 1,33 % 3,60 % -0,16 % 5,57 % 0,72 % 2,52 % 6,90 %
Delta 0,00 % 0,05 % 0,51 % 0,51 % 2,78 % 0,05 % 5,38 % -0,12 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -1,52 % 1,58 % 4,35 % -0,69 % 4,49 % -5,23 % -5,29 % 1,73 %
Delta 0,08 % 0,58 % 1,24 % 0,26 % 2,04 % 0,58 % 6,45 % 5,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 5,54 % 1,75 % -5,96 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,88 % 0,13 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 5,54 % -0,01 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 6,43 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 1,97 % 5,51 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -0,88 % -19,07 % -
Tempo di recupero 35 j 1062 j -
DSR 0,96 % 4,37 % -
Sortino 7,45 -0,50 -
VAR 95 -0,28 % -1,31 % -
VAR 99 -0,45 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,65 -0,39 -
TEV 4,99 % 7,55 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,27 -
Up Capture Ratio 0,41 0,26 -
Down Capture Ratio -0,26 0,22 -
Indice Omega 3,22 0,86 -
Reattività
Beta 0,08 0,21 -
4,35 6,83 -
Beta bull -0,11 -0,07 -
Beta bear 0,16 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -1,11 -
Kurtosis -0,34 5,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index