Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,44 % 0,93 % 2,43 % 2,67 % 2,70 % 9,81 % 25,02 % - -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta 0,13 % 0,54 % 1,25 % 2,76 % 4,16 % 3,96 % 7,26 % 18,27 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,14 % 0,97 % 2,23 % 5,89 % 8,87 % 8,39 % 10,48 % 30,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 5,86 % 1,91 % -5,96 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,82 % 7,77 % -
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 7,28 % 5,48 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 10,59 % 9,22 % -
Rischio
Volatilità 2,41 % 4,24 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,50 % -8,80 % -
Tempo di recupero 86 j 474 j -
DSR 1,44 % 2,74 % -
Sortino 4,77 1,81 -
VAR 95 -0,46 % -0,79 % -
VAR 99 -0,79 % -1,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,84 1,17 -
TEV 6,63 % 6,22 % -
Information ratio (IR) 1,60 1,48 -
Up Capture Ratio 0,44 0,48 -
Down Capture Ratio -0,04 0,04 -
Indice Omega 2,52 1,58 -
Reattività
Beta 0,16 0,26 -
25,71 16,11 -
Beta bull 0,09 0,19 -
Beta bear 0,16 0,31 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,22 -
Kurtosis 0,70 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index