Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,72 % 1,71 % -1,66 % -2,47 % -3,95 % -0,89 % -2,11 % - -
Categoria 0,05 % 0,06 % 1,59 % 1,52 % -2,99 % -1,51 % 2,39 % 9,09 % 6,56 % 9,91 %
Delta 0,01 % 0,66 % 0,12 % -3,18 % 0,52 % -2,44 % -3,27 % -11,21 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,04 % 1,93 % 1,69 % -2,98 % -2,22 % 3,86 % 14,26 % 12,23 % 24,49 %
Delta -0,31 % 0,75 % -0,22 % -3,35 % 0,51 % -1,73 % -4,75 % -16,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 3,53 % -19,03 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -3,27 % -2,54 % -8,82 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -7,54 % -5,18 % -5,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,12 % -1,02 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -5,01 % -4,65 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -6,33 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 8,28 % 8,13 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -8,41 % -12,05 % -
Tempo di recupero - 748 j -
DSR 7,09 % 6,50 % -
Sortino -0,70 -0,60 -
VAR 95 -2,49 % -2,40 % -
VAR 99 -3,96 % -3,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,48 -
TEV 7,14 % 7,00 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,32 0,45 -
Down Capture Ratio 0,51 0,65 -
Indice Omega 0,79 0,84 -
Reattività
Beta 0,64 0,70 -
37,40 32,09 -
Beta bull 1,18 0,96 -
Beta bear 0,75 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,76 -
Kurtosis 2,17 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index