Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,02 % -0,73 % 1,84 % 4,80 % -4,52 % -4,20 % 10,55 % - -
Categoria 0,04 % 0,12 % -0,13 % 1,22 % 4,83 % 1,65 % 2,01 % 14,28 % 14,89 % 25,06 %
Delta 0,25 % -0,10 % -0,60 % 0,62 % -0,04 % -6,17 % -6,21 % -3,74 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - - -
Categoria 8,64 % 3,41 % -8,03 % 9,18 % -2,19 % 12,76 % -1,12 % -3,61 %
Delta 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - - -
Benchmark* 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 % -5,02 %
Delta -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,86 % 2,86 % -
Categoria 1,98 % 4,00 % 3,01 %
Delta -3,85 % -1,14 % -
Benchmark* -0,97 % 4,13 % 3,73 %
Delta -0,89 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 9,85 % 7,81 % -
Volatilità Categoria 7,18 % 5,79 % 5,80 %
Volatilità Benchmark 9,13 % 7,48 % 7,34 %
Max drawdown -12,86 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,38 % 5,95 % -
Sortino -0,50 -0,03 -
VAR 95 -3,44 % -1,46 % -
VAR 99 -5,26 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,02 -
TEV 2,71 % 2,93 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,02 0,95 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 0,86 1,01 -
Reattività
Beta 1,04 0,97 -
92,55 85,98 -
Beta bull 1,07 0,94 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,00 -
Kurtosis 4,44 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market