Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -1,30 % -0,74 % -1,51 % 1,32 % -0,49 % -5,53 % 9,20 % - -
Categoria -0,14 % -0,46 % 1,56 % 1,48 % 4,73 % 1,87 % 2,09 % 14,64 % 15,96 % 29,98 %
Delta 0,46 % -0,84 % -2,31 % -2,99 % -3,41 % -2,36 % -7,62 % -5,43 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,10 % -0,63 % -1,76 % 1,85 % -0,58 % -3,73 % 14,42 % 19,25 % 48,04 %
Delta 0,16 % -0,20 % -0,11 % 0,25 % -0,53 % 0,08 % -1,80 % -5,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,13 % 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - -
Categoria 1,76 % 8,64 % 3,41 % -8,03 % 9,18 % -2,19 % 12,76 % -1,12 %
Delta -5,89 % 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - -
Benchmark* -2,27 % 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 %
Delta -1,86 % -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,13 % 3,52 % -
Categoria 1,76 % 4,57 % 2,80 %
Delta -5,89 % -1,05 % -
Benchmark* -2,27 % 5,34 % 3,70 %
Delta -1,86 % -1,82 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 7,78 % -
Volatilità Categoria 7,19 % 5,76 % 5,81 %
Volatilità Benchmark 9,18 % 7,40 % 7,36 %
Max drawdown -12,86 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,48 % 5,91 % -
Sortino -0,75 0,08 -
VAR 95 -3,44 % -1,46 % -
VAR 99 -5,26 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 0,06 -
TEV 2,64 % 2,83 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,99 0,94 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 0,77 1,03 -
Reattività
Beta 1,04 0,98 -
93,00 86,78 -
Beta bull 1,10 0,95 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -1,02 -
Kurtosis 4,09 4,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market