Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,16 % 1,24 % 3,34 % 3,56 % 3,63 % 10,46 % 50,11 % - -
Categoria -0,14 % -0,18 % -0,50 % -0,66 % -0,66 % -0,63 % 2,57 % 11,32 % 15,09 % 5,61 %
Delta 0,37 % 1,34 % 1,74 % 4,00 % 4,22 % 4,26 % 7,89 % 38,79 % - -
Benchmark* -0,14 % -0,18 % -0,50 % -0,66 % -0,66 % -0,63 % 2,57 % 11,32 % 15,09 % 5,61 %
Delta 0,37 % 1,34 % 1,74 % 4,00 % 4,22 % 4,26 % 7,89 % 38,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 20,94 % -9,15 % - - - - -
Categoria 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Delta 3,92 % 17,20 % -8,30 % - - - - -
Benchmark* 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Delta 3,92 % 17,20 % -8,30 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,92 % 11,80 % -
Categoria 3,61 % 3,53 % 3,05 %
Delta 3,31 % 8,26 % -
Benchmark* 3,61 % 3,53 % 3,05 %
Delta 3,31 % 8,26 % -
Rischio
Volatilità 8,50 % 10,43 % -
Volatilità Categoria 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Volatilità Benchmark 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Max drawdown -7,38 % -10,12 % -
Tempo di recupero 83 j 92 j -
DSR 6,33 % 6,90 % -
Sortino 0,60 1,31 -
VAR 95 -2,64 % -2,74 % -
VAR 99 -3,92 % -3,37 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,87 -
TEV 7,00 % 9,58 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,87 -
Up Capture Ratio 2,05 2,82 -
Down Capture Ratio 2,06 2,31 -
Indice Omega 1,20 1,38 -
Reattività
Beta 1,76 2,12 -
39,77 21,83 -
Beta bull 1,73 1,50 -
Beta bear 1,48 1,82 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,19 -
Kurtosis 2,40 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)