Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 2,30 % 4,88 % -1,12 % 0,31 % 0,40 % 5,26 % 40,04 % - -
Categoria 0,25 % 0,74 % 1,39 % -1,89 % 0,28 % -0,79 % 2,84 % 10,02 % 15,32 % 5,36 %
Delta 0,54 % 1,56 % 3,50 % 0,77 % 0,03 % 1,19 % 2,42 % 30,02 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,74 % 1,39 % -1,89 % 0,28 % -0,79 % 2,84 % 10,02 % 15,32 % 5,36 %
Delta 0,54 % 1,56 % 3,50 % 0,77 % 0,03 % 1,19 % 2,42 % 30,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 20,94 % -9,15 % - - - - -
Categoria 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Delta 4,01 % 17,03 % -8,17 % - - - - -
Benchmark* 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Delta 4,01 % 17,03 % -8,17 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,42 % 10,53 % -
Categoria 2,24 % 2,82 % 2,78 %
Delta 2,18 % 7,72 % -
Benchmark* 2,24 % 2,82 % 2,78 %
Delta 2,18 % 7,72 % -
Rischio
Volatilità 8,02 % 10,66 % -
Volatilità Categoria 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Volatilità Benchmark 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Max drawdown -7,38 % -10,26 % -
Tempo di recupero - 168 j -
DSR 6,17 % 7,01 % -
Sortino 0,19 1,12 -
VAR 95 -2,64 % -2,74 % -
VAR 99 -3,92 % -3,37 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,74 -
TEV 6,61 % 9,70 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,80 -
Up Capture Ratio 1,85 2,97 -
Down Capture Ratio 1,69 2,38 -
Indice Omega 1,08 1,32 -
Reattività
Beta 1,64 2,26 -
37,80 24,94 -
Beta bull 1,50 1,48 -
Beta bear 1,57 2,04 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,08 -
Kurtosis 3,35 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)