Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,04 % -0,24 % 4,14 % 2,97 % 4,55 % 11,81 % 46,70 % - -
Categoria -0,05 % -0,41 % -0,08 % 0,28 % -1,55 % -0,50 % 2,64 % 10,12 % 15,69 % 6,47 %
Delta 0,26 % 0,37 % -0,16 % 3,86 % 4,52 % 5,05 % 9,17 % 36,59 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,41 % -0,08 % 0,28 % -1,55 % -0,50 % 2,64 % 10,12 % 15,69 % 6,47 %
Delta 0,26 % 0,37 % -0,16 % 3,86 % 4,52 % 5,05 % 9,17 % 36,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 20,94 % -9,15 % - - - - -
Categoria 7,41 % 3,62 % -0,44 % 3,66 % -6,80 % 2,27 % -2,69 % 0,96 %
Delta 3,83 % 17,32 % -8,71 % - - - - -
Benchmark* 7,41 % 3,62 % -0,44 % 3,66 % -6,80 % 2,27 % -2,69 % 0,96 %
Delta 3,83 % 17,32 % -8,71 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,93 % 13,49 % -
Categoria 2,23 % 3,36 % 3,12 %
Delta 6,70 % 10,13 % -
Benchmark* 2,23 % 3,36 % 3,12 %
Delta 6,70 % 10,13 % -
Rischio
Volatilità 7,89 % 9,74 % -
Volatilità Categoria 3,04 % 2,20 % 2,06 %
Volatilità Benchmark 3,04 % 2,20 % 2,06 %
Max drawdown -7,38 % -10,12 % -
Tempo di recupero 83 j 92 j -
DSR 5,63 % 6,26 % -
Sortino 1,08 1,70 -
VAR 95 -1,42 % -2,24 % -
VAR 99 -3,92 % -2,99 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,09 -
TEV 6,19 % 9,11 % -
Information ratio (IR) 1,08 1,11 -
Up Capture Ratio 2,43 2,89 -
Down Capture Ratio 1,72 1,87 -
Indice Omega 1,36 1,48 -
Reattività
Beta 1,79 1,74 -
47,59 15,36 -
Beta bull 1,30 0,76 -
Beta bear 1,56 1,30 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,13 -
Kurtosis 3,32 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)