Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,36 % 1,27 % 2,15 % 5,32 % 9,04 % 8,97 % 47,05 % - -
Categoria 0,05 % 0,36 % 0,36 % 1,32 % 1,40 % 1,03 % 0,98 % 13,18 % 17,39 % 7,86 %
Delta -0,03 % 0,01 % 0,91 % 0,83 % 3,92 % 8,01 % 7,99 % 33,86 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,36 % 0,36 % 1,32 % 1,40 % 1,03 % 0,98 % 13,18 % 17,39 % 7,86 %
Delta -0,03 % 0,01 % 0,91 % 0,83 % 3,92 % 8,01 % 7,99 % 33,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 20,94 % -9,15 % - - - - -
Categoria 7,89 % 3,89 % -0,51 % 4,16 % -7,40 % 2,28 % -2,70 % 0,63 %
Delta 3,35 % 17,05 % -8,64 % - - - - -
Benchmark* 7,89 % 3,89 % -0,51 % 4,16 % -7,40 % 2,28 % -2,70 % 0,63 %
Delta 3,35 % 17,05 % -8,64 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,88 % 13,09 % -
Categoria 1,09 % 3,92 % 3,30 %
Delta 6,79 % 9,17 % -
Benchmark* 1,09 % 3,92 % 3,30 %
Delta 6,79 % 9,17 % -
Rischio
Volatilità 7,14 % 8,64 % -
Volatilità Categoria 3,05 % 2,23 % 2,12 %
Volatilità Benchmark 3,05 % 2,23 % 2,12 %
Max drawdown -7,38 % -7,60 % -
Tempo di recupero 83 j 116 j -
DSR 5,21 % 5,57 % -
Sortino 1,07 1,80 -
VAR 95 -1,41 % -1,46 % -
VAR 99 -3,92 % -2,99 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 1,16 -
TEV 6,05 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 1,12 1,12 -
Up Capture Ratio 1,58 1,72 -
Down Capture Ratio 0,68 0,22 -
Indice Omega 1,33 1,51 -
Reattività
Beta 1,27 1,27 -
29,48 10,66 -
Beta bull 0,73 0,82 -
Beta bear 1,59 1,98 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,14 -
Kurtosis 4,14 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)