Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -1,48 % -3,40 % -4,42 % -2,41 % -4,59 % 4,52 % 35,36 % - -
Categoria -0,03 % -0,47 % -1,56 % -1,38 % -0,28 % -1,44 % 0,03 % 10,98 % 14,05 % 7,79 %
Delta 0,01 % -1,01 % -1,85 % -3,04 % -2,13 % -3,14 % 4,49 % 24,38 % - -
Benchmark* -0,03 % -0,47 % -1,56 % -1,38 % -0,28 % -1,44 % 0,03 % 10,98 % 14,05 % 7,79 %
Delta 0,01 % -1,01 % -1,85 % -3,04 % -2,13 % -3,14 % 4,49 % 24,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,21 % 11,24 % 20,94 % -9,15 % - - - -
Categoria 1,30 % 7,94 % 3,88 % -0,53 % 4,29 % -7,74 % 2,52 % -2,54 %
Delta 7,91 % 3,31 % 17,07 % -8,62 % - - - -
Benchmark* 1,30 % 7,94 % 3,88 % -0,53 % 4,29 % -7,74 % 2,52 % -2,54 %
Delta 7,91 % 3,31 % 17,07 % -8,62 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,33 % 12,05 % -
Categoria 0,37 % 3,86 % 3,20 %
Delta 5,96 % 8,19 % -
Benchmark* 0,37 % 3,86 % 3,20 %
Delta 5,96 % 8,19 % -
Rischio
Volatilità 7,02 % 8,26 % -
Volatilità Categoria 3,08 % 2,20 % 2,13 %
Volatilità Benchmark 3,08 % 2,20 % 2,13 %
Max drawdown -6,57 % -7,38 % -
Tempo di recupero 67 j 83 j -
DSR 5,24 % 5,40 % -
Sortino 0,81 1,67 -
VAR 95 -1,41 % -1,46 % -
VAR 99 -3,92 % -2,99 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 1,09 -
TEV 5,85 % 7,78 % -
Information ratio (IR) 1,02 1,05 -
Up Capture Ratio 1,54 1,60 -
Down Capture Ratio 0,76 0,26 -
Indice Omega 1,27 1,47 -
Reattività
Beta 1,30 1,30 -
32,14 11,89 -
Beta bull 0,77 0,91 -
Beta bear 1,70 2,07 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,13 -
Kurtosis 4,56 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)