Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,89 % -7,13 % -9,46 % -8,93 % -8,53 % 3,08 % 19,01 % - -
Categoria -0,45 % -0,18 % -9,46 % -13,69 % -10,87 % -12,09 % -2,74 % 5,03 % 46,50 % 57,79 %
Delta 0,56 % 1,07 % 2,33 % 4,23 % 1,94 % 3,55 % 5,82 % 13,99 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta 0,26 % 1,82 % 3,02 % 6,37 % 1,60 % 5,41 % 2,52 % 1,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,39 % 22,50 % -17,43 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta 2,83 % 8,44 % -1,36 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,83 % 3,01 % -4,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 7,15 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta 2,99 % 3,13 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,00 % -1,37 % -
Rischio
Volatilità 11,88 % 14,57 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,81 % -19,44 % -
Tempo di recupero 64 j 469 j -
DSR 8,26 % 9,96 % -
Sortino 0,19 0,46 -
VAR 95 -2,40 % -2,96 % -
VAR 99 -3,96 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,31 -
TEV 6,02 % 6,19 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,87 1,01 -
Down Capture Ratio 0,91 1,05 -
Indice Omega 1,07 1,14 -
Reattività
Beta 0,80 0,97 -
79,21 81,99 -
Beta bull 0,76 0,89 -
Beta bear 0,61 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,05 -
Kurtosis -0,12 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR