Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -0,63 % 1,95 % 4,58 % -1,15 % 1,61 % 6,64 % 4,78 % - -
Categoria -1,52 % -0,26 % -0,21 % 2,95 % -2,91 % -0,90 % 5,75 % 8,38 % 36,35 % 41,59 %
Delta 0,45 % -0,37 % 2,16 % 1,63 % 1,76 % 2,51 % 0,89 % -3,60 % - -
Benchmark* -1,65 % 0,72 % 0,37 % 1,60 % 1,52 % 3,15 % 12,54 % 10,03 % 23,81 % 38,02 %
Delta 0,58 % -1,34 % 1,58 % 2,98 % -2,67 % -1,54 % -5,89 % -5,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,89 % 1,90 % -6,55 % - - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta -9,44 % 1,13 % 3,53 % - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -14,68 % 2,47 % 10,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % 0,10 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,09 %
Delta -2,06 % -1,98 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -7,82 % -2,41 % -
Rischio
Volatilità 13,52 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -18,60 % -18,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,76 % 10,47 % -
Sortino 0,19 -0,25 -
VAR 95 -2,73 % -3,41 % -
VAR 99 -5,63 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,19 -
TEV 15,34 % 13,56 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,47 0,53 -
Down Capture Ratio 0,49 0,56 -
Indice Omega 1,07 0,96 -
Reattività
Beta 0,43 0,52 -
40,87 44,02 -
Beta bull 0,33 0,35 -
Beta bear 0,42 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,35 -
Kurtosis 0,57 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR