Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,82 % 5,77 % 3,86 % 13,04 % 1,21 % -1,47 % -7,40 % 77,25 % - -
Categoria -0,07 % 0,86 % 1,11 % 4,21 % 1,32 % 4,94 % 6,68 % 26,10 % 78,76 % 91,80 %
Delta 1,89 % 4,91 % 2,75 % 8,83 % -0,11 % -6,41 % -14,08 % 51,14 % - -
Benchmark* -0,39 % -0,05 % 0,17 % 6,23 % 0,95 % 4,08 % 12,31 % 56,23 % 97,98 % 113,83 %
Delta 2,21 % 5,82 % 3,69 % 6,81 % 0,26 % -5,54 % -19,70 % 21,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 15,38 % 51,14 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,53 % 15,06 % -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta -14,68 % 8,47 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -22,00 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 35,94 % 31,03 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -37,72 % -37,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,52 % 21,57 % -
Sortino -0,46 0,57 -
VAR 95 -9,43 % -6,91 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 0,40 -
TEV 25,13 % 22,96 % -
Information ratio (IR) -0,88 0,00 -
Up Capture Ratio 1,18 1,31 -
Down Capture Ratio 1,65 1,31 -
Indice Omega 0,94 1,22 -
Reattività
Beta 1,50 1,39 -
57,57 49,12 -
Beta bull 1,86 1,54 -
Beta bear 1,51 1,49 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,33 -
Kurtosis 0,72 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR