Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 6,89 % 10,60 % 20,16 % -11,23 % -8,28 % -7,56 % -3,59 % 64,97 % - -
Categoria 2,41 % 3,82 % 10,48 % -2,53 % -0,53 % 3,17 % 3,58 % 26,90 % 97,49 % 90,54 %
Delta 4,48 % 6,79 % 9,68 % -8,69 % -7,75 % -10,73 % -7,17 % 38,07 % - -
Benchmark* 2,85 % 4,50 % 12,52 % -2,26 % -1,03 % 2,96 % 9,49 % 52,58 % 118,38 % 110,59 %
Delta 4,04 % 6,11 % 7,64 % -8,97 % -7,25 % -10,52 % -13,08 % 12,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 15,44 % 50,26 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,94 % 11,82 % -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta -14,50 % 7,70 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -19,23 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 34,58 % 30,57 % -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -37,72 % -37,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,27 % 21,51 % -
Sortino -0,63 0,43 -
VAR 95 -9,43 % -6,91 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,30 -
TEV 25,16 % 22,79 % -
Information ratio (IR) -0,76 0,03 -
Up Capture Ratio 1,14 1,29 -
Down Capture Ratio 1,51 1,24 -
Indice Omega 0,87 1,17 -
Reattività
Beta 1,46 1,37 -
52,19 47,88 -
Beta bull 1,69 1,54 -
Beta bear 1,54 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,35 -
Kurtosis 0,99 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR