Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,11 % 0,02 % 13,79 % 1,60 % 6,13 % 6,80 % 78,56 % - -
Categoria -0,06 % 0,88 % 0,80 % 3,30 % 1,00 % 7,51 % 13,18 % 23,46 % 78,20 % 104,10 %
Delta 0,07 % 0,23 % -0,78 % 10,48 % 0,60 % -1,38 % -6,38 % 55,10 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,56 % 1,06 % 2,28 % 2,01 % 7,08 % 15,35 % 43,84 % 100,70 % 130,76 %
Delta -0,19 % 0,55 % -1,04 % 11,50 % -0,40 % -0,96 % -8,55 % 34,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 15,43 % 51,12 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,04 % 21,96 % -
Categoria 9,44 % 8,12 % 13,28 %
Delta -5,40 % 13,84 % -
Benchmark* 14,09 % 14,61 % 16,81 %
Delta -10,04 % 7,35 % -
Rischio
Volatilità 34,38 % 29,74 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,40 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 18,28 % 14,79 % 15,14 %
Max drawdown -34,01 % -37,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,59 % 20,27 % -
Sortino 0,05 0,94 -
VAR 95 -8,05 % -6,41 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,64 -
TEV 23,05 % 22,54 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,33 -
Up Capture Ratio 1,22 1,31 -
Down Capture Ratio 1,45 1,18 -
Indice Omega 1,09 1,29 -
Reattività
Beta 1,47 1,36 -
61,40 45,80 -
Beta bull 1,78 1,54 -
Beta bear 1,56 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,34 -
Kurtosis 1,25 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR