Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -2,24 % -3,92 % -4,71 % -1,11 % -3,96 % 8,03 % 67,82 % - -
Categoria -0,12 % -2,53 % -3,24 % -3,60 % -0,20 % -2,96 % 5,52 % 46,76 % 56,52 % 150,05 %
Delta -0,43 % 0,29 % -0,68 % -1,11 % -0,91 % -0,99 % 2,52 % 21,06 % - -
Benchmark* -0,19 % -2,71 % -3,03 % -3,73 % 0,27 % -2,77 % 6,99 % 58,27 % 77,78 % 195,10 %
Delta -0,36 % 0,47 % -0,89 % -0,97 % -1,38 % -1,19 % 1,04 % 9,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,53 % 29,64 % 28,04 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 6,94 % 2,94 % 9,02 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 5,80 % -2,87 % 5,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,11 % 20,13 % -
Categoria 2,03 % 14,03 % 10,95 %
Delta 5,08 % 6,10 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 4,68 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 17,79 % 15,71 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,08 % -21,56 % -
Tempo di recupero 76 j 188 j -
DSR 13,31 % 10,63 % -
Sortino 0,38 1,61 -
VAR 95 -2,56 % -2,95 % -
VAR 99 -10,63 % -4,76 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 1,09 -
TEV 6,73 % 6,88 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,44 -
Up Capture Ratio 0,93 1,04 -
Down Capture Ratio 0,82 0,96 -
Indice Omega 1,16 1,47 -
Reattività
Beta 0,90 0,96 -
86,88 80,95 -
Beta bull 1,06 0,95 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,70 -
Kurtosis 6,36 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR