Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,47 % 1,58 % 1,58 % 5,26 % 1,02 % -2,15 % 21,70 % - -
Categoria 0,28 % -0,30 % 0,96 % 0,91 % 3,20 % 0,72 % -0,08 % 17,33 % 16,61 % 28,50 %
Delta 0,15 % -0,17 % 0,62 % 0,67 % 2,06 % 0,30 % -2,07 % 4,37 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,73 % 1,21 % 1,08 % 4,02 % 0,80 % -1,86 % 20,90 % 23,85 % 46,74 %
Delta 0,51 % 0,26 % 0,37 % 0,51 % 1,23 % 0,22 % -0,29 % 0,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,67 % 15,89 % 8,81 % -3,60 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,69 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -2,16 % 5,19 % 1,01 % 4,43 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -0,35 % 1,23 % -0,76 % 3,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,67 % 7,06 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta -2,16 % 1,18 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta -0,35 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 9,12 % 7,31 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -11,76 % -11,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,80 % 5,29 % -
Sortino -0,63 0,76 -
VAR 95 -3,09 % -1,29 % -
VAR 99 -4,44 % -4,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,55 -
TEV 3,10 % 3,21 % -
Information ratio (IR) -0,11 0 -
Up Capture Ratio 1,18 1,08 -
Down Capture Ratio 1,21 1,13 -
Indice Omega 0,80 1,23 -
Reattività
Beta 1,13 1,12 -
89,66 81,64 -
Beta bull 1,06 1,18 -
Beta bear 1,08 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,91 -
Kurtosis 3,80 4,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index